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2013年より、「スワップ派+トレード派」の複合戦略を行っております。
運用資産の推移については準備が出来次第、掲載予定です。

具体的な手法の話は、 がちんこFX
「進化したスワップ派」として取材記事が掲載されています

■ 過去に公開していたポートフォリオの運用成績 ■ 
※運用コンセプト:年利10%程度を狙った安定運用
< 運用期間 2008年7月02日から2013年03月26日 > 
グラフは単利で100万円当りの成績(実際の運用金額は非公開)
20130326_運用成績
・最終年率換算利回2(保有日に対して):14.73%
・最終年率換算利回1(全期間に対して):12.52%
※運用についての具体的な詳細は『FXで究極の海外投資』を参照ください。

■大手運用機関で活躍する クオンツ北山広京 による姉妹ブログ
トレード派のためのFXポートフォリオ  も好評連載中!(ただいま休載中?)


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先日、ハンガリーフォリントについて調べてみましたので、
今回は、同じく北欧・東欧系で政策金利の高いポーランドズロチについて
考えてみます。

今現在、4.75%もあるんですね。

まず、FX取引業者で扱っているかどうかですが、
ポーランドズロチに関しては、GFT系かSAXO系で取り扱いがあります。

PLN/JPYなんてかなりマイナーですよね・・・

でもって、マイナー通貨でスワップが高いものを使うときの注意点ですが、
これは、日々のスワップポイントが安定しているかどうか?

が、結構重要です。

スワップポイントは需給バランスなどで決まる要素も強いので、
くりっく365などでは、インドや中国など金利の高いものも扱っていますが、
需給の関係からな、どうもスワップポイントの付き方が良くなく、
1年という期間でのトータルが見えにくいところがあります。

そこで、GFT系を調べてみましたが、案外安定してますね。
PLNJPY「買い」などは、ここ1年ほど4%超でついています。

ただ、まぁ変動リスクがね。それなりに高いですね。

また売買時におけるスプレッドなども開きが大きそうです。

ただ、豪ドルやニュージーランドの金利が下がっている今、
ちょっと、このようなマイナー通貨にも目を向けてみるのも、面白いかも知れません。


もちろん、単体で運用なんて絶対やっちゃいけません。

この手のもんは、複数の通貨ペアによるリスク分散のポートフォリオ運用に組入れるか否か?

とうい前提の話です。

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05/22|04.ポートフォリオ作成法- 3ペア以上編コメント(0)トラックバック(1)TOP↑
いぜん、好き勝手に通貨ペアを組み合わせてポートフォリオを・・・
ということで、5つのペアのものを載せてみましたが、
ヒストリカルパフォーマンスのパッとしたものは作れませんでした。

ということで、今日は、まだ開発中(ほぼ9割完成)ですが、
リスク分析ツール-プレミアム版を使って、もう一歩進んだ
ポートフォリオを作ってみました。

これは8つまでの通貨ペアに対応させ、
通貨ペアを選定したら、あとはその理想的なウエイトを
勝手に最適化してくれる機能をつけたものです。

他にもいろいろ機能はあるのですが、本日はこれを使って作った
ポートフォリオ結果を載せておきます。

※クリックで拡大
20120519_11.jpg

通貨ペアが小文字になっているのは、まだ開発中だからですが・・・

適当に通貨ペアを放り込んで、条件設定さえすれば、
最適化実行ボタンで、最適化してくれます。

端数などを調整したものが下です。

※クリックで拡大
20120519_22.jpg

ポートフォリオとしては、再エントリーorリバランス用として
こんなものを作ってみました。

ちまみにVaRも同時に画面で表示されますので、1年後の1%損失確率もすぐに分ります。
約42万円ということで、証拠金100万円の場合は、ほったらかしにするには、
多少度胸がいりそうですね。ただ、ポジションを細かくリバランスすることで
対応は可能そうです。

ところで、このプレミアム版ですが、実際使い始めてみると、
えらくサクサク作業が進むので、とにかく便利だな・・・という印象です。

以前、ポートフォリオ作成の最高機種としてポートスタジオを提供していたのですが、
(現在、メンテナンス中で提供休止中)

ポートスタジオよりも機能がシンプルな分、使いやすいと思います。

究極の投資ツールサイトで、大まかな概略を載せているので、
もし、興味のある方はチェックしてみてください。

http://portstudio.jp/
あと1~2週間ぐらいかかりそうですが、着実によいものになってきています。


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05/19|04.ポートフォリオ作成法- 3ペア以上編コメント(0)トラックバック(0)TOP↑
北欧・東欧系の通貨についてツッコンでみようと思います。
AUD ZAR TRY あたりは非常にポピュラーで、殆どの業者が
色々な通貨ペアをカバーしていますが、
HUFのハンガリーについては、あまりカバーされてないようです。

ハンガリーの政策金利は現在7.0%とかなり高いです。
先進国の低い金利の通貨を組み合わせれば、高いスワップ金利が得られることになります。

問題は、スワップポイントが安定してるかどうかですね。

さっそくHUFをカバーしている取引業者が実際につけてるスワップをチェックしました。

画像つけようと思いましたが、ちょっと面倒なので割愛します。

まずGFT系を調べてみました。
これも日々のスワップポイントはかなり安定しています。
USDHUF「売り」の場合、円貨では(円レートの問題もありますが)
ここ1年は106から115前後付くようです。

次にSAXO系です。
これも問題なさそうですね。

余談ですが、GFTよりもSAXOの方が全般的にスワップポイントは高い傾向にあります。
ただし、GFTは1000単位から取引できますが、SAXOは5000単位からですね。
さらにSAXOでは、小さい単位で取引しようとするとミニマムチャージといって
別途手数料が取られますね。

従って、どちらが良いかとは一概に言えませんが、わたくしは両方つかってます。

話がそれましたが
結論として、HUFは使えます。

ただ、取引量が少ないのでスプレッドが広がりやすいのと、
金融ショックなどでのボラティリティ増加はかなり高くなります。

そのようなリスクがある点を注意しましょう。


さて、次の北欧・東欧ではポーランドズロチなども政策金利4.75%と高いですね。

それも次回調べてみましょうか。

※いずれにしろ、このあたりのマイナー通貨を使うのは上級者になりますが。

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05/15|04.ポートフォリオ作成法- 3ペア以上編コメント(0)トラックバック(1)TOP↑
いままでは、日本のFX取引業者でよく扱われている通貨を中心に
ポートフォリオの作り方などを書いてきました。

豪ドル、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ

です。

それにかませていたのは、
日本円、米ドル、加ドル、ユーロ、英ポンドなどでしたが、

ここで、もう少し扱う通貨の幅を広げていこうかとも考えています。

北欧・東欧系の通貨です。

ハンガリーフォリント、ノルウェークローネネ、スウェーデンクローナ、
デンマーククローネ、ポーランドズロチ

などですね。

これらについても果たして使えるのかどうか。
少し考察してみましょう。

サイト構築などの作業で、
なかなか多忙のためアップ記事の進行が遅くなってますが、
着々と色々進んでいますので、まとまってきたら
新しいサイトの方を発表します。

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05/14|04.ポートフォリオ作成法- 3ペア以上編コメント(0)トラックバック(1)TOP↑
サイト構築に時間取られて、なかなかブログまで手が回らない状態なので、
ポートフォリオ作成のプロセスまでお見せすることが出来ないのですが、
現状5つの通貨ペアを使ったもので、良いと思われるポートフォリオを載せておきます。

余談ですが、
リスク分析ツールのプレミアム版のサービスを作ったのですが、
稼動システムが上手くいかず、ここ数日、ほとんど徹夜状態に陥っています。


さて・・・
ポートフォリオですが、

高金利通貨がこぞって安トレンドに入っている状態なので、
その辺りも加味しています。

20120512_11.jpg

過去ログを見れば、これらの通貨ペアがどのように選ばれたのかが
わかると思いますが、現状はこのくらいが限度かな・・と思います。

やはり5つまでのペアだと、なかなか難しいですね。
いまのような難しいマーケット状況ですと。

ところで、あれ?

この画面vaRが載ってるね?

と思われた方がいるかもしれません。

実は、これプレミアム版として上位機種です。
開発は一通り終わりまして、いま配布状況のプラットフォームを準備中です。

私も殆ど寝ないでサイト構築してますので、完了しだいご報告します。


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05/12|04.ポートフォリオ作成法- 3ペア以上編コメント(0)トラックバック(1)TOP↑
更新が遅れました。
サイト構築でペイパル決済の設定言語と格闘しつつあっという間に夜になってました。

ところでメキシコペソですが、結構成績悪いですね。
先日、MXNの短期的なVaRが非常に悪かったのでポジションを減らして正解でした。

茹で蛙のごときドローダウンを経て

高金利通貨のAUD MXN ZAR辺りは今しばらく安値に向かうトレンドでしょうか。
TRY辺りはなんとか持ちこたえてる感じですね。
レバレッジを高めてる方は、少しポジション調整しても良いかも知れません。

最初から低レバであまり気にしない人であれば、5~6%のドローダウンを許容ということで
ほっといても良いでしょう。

さて、現在、あまり芳しくないメキシコペソですが、
ポートフォリオとして扱う場合はどうでしょうか。

GBPMXN「売り」
AUDCAD「買い」

の2ペアまで進みましたので、この先を考えてみましょう。

MXNと組ませる通貨は、GBP以外にも、USDやEUR辺りも良いのでは?

という話もしましたが、ここでEURを選んでみました。

GBPMXN「売り」 → GBPMXN「売り」
    → EURMXN「売り」

と2つに分けてメキシコペソを分散させました。
※実はUSDも試したのですが、あまり成績よくなかったので割愛します。

そして、一方でAUDCAD「買い」ですが、これも

AUDJPY「買い」
CADJPY「売り」と分けてみました。

なお、CADという通貨は、リスク低減用として、非常に便利です。

ここでは、もう一歩進めて

CADJPY「売り」→EURCAD「買い」
       →CADJPY「売り」

と工夫してみました。EURを使ったのは、
MXNとも、かませてるので通貨ウエイトを整理しやすいかと思いました。

色々試行錯誤して作成したものが下記です。

※クリックで拡大
20120509_11.jpg

メキシコペソに無理やりこだわって作ったので、
直近の成績はあまりよろしくはないですが、いずれにしろ、

利益を取るものと、リスクを減らすもの

という2つのパターンを上手く組み合わせることで、
比較的要領よく通貨ペアの組み合わせを決めていくことは可能です。

業者のスワップを使えば、
上のポートフォリオはもうちょっと成績は向上しますので、
やってみてください。

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あとは、やはり問題となるのが、ウエイトですね。

どのくらいの組入れ比率が一番良いのか?

これがバシッと決まれば言うことなしです。

ちなみに上記ポートフォリオの1年後 99%VaRは44.59万円です。
証拠金は100万円で、なんとか・・って感じですね。

次回、AUD ZAR TRY MXN などを総出で、良さげなポートフォリオを
作ってみましょう。

足かせをはずして、思い切り、
良いと思われるポートフォリオの作成に移ります。


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さっそくですが、GBPMXN「売り」のリスク計算結果です。
リスク分析ツールを使っています。

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取引できるのはGBPMXNという通貨ペアになるので、
スワッププラスにするには「売り」ですね。
レバレッジ1倍で様子を見てみました。

※クリックで拡大
20120507_11.jpg

さて・・・これをどのように料理していくかです。

そこそこフラットな感じですが、あまり綺麗な印象は受けません。
ここでJPYをかませて、

MXNJPY「買い」
GBPJPY「売り」

とやっても良いのですが、たいしたものが出来る気もしません。
※興味があれば、ためしにやってみてください。

そこで、別の通貨ペアを用意しましょう。

またしても、馬鹿の1つ覚えですが、
AUDCAD「買い」あたりを使ってみましょうかね。

※クリックで拡大
20120507_22.jpg

2つの通貨ペアは殆ど無相関ですね。

成績の方は、それほど悪くもなさそうです。
3年のデータで計算したらシャープレシオは、0.45です。

割合としては

GBPMXN「売り」55%
AUDCAD「買い」45%

こんな感じです。

AUDCAD以外でも、
このペアから派生させて

AUDUSD「買い」
CADJPY「売り」

などを組ませても面白いかも知れません。

次回、もう少し工夫してみましょうか。

つづきます。


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プロフィール

TarouYuuki

Author:TarouYuuki
2003年より不動産投資、日経225先物トレード、FXスワップ運用などを実践中。大手運用会社の現役クオンツである北山広京氏のアドバイスの元、投資に関する様々な情報や、自己資産の運用の様子などを中心に書いています。
(株)山幸投資事業部責任者
保有資格:一級建築士

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Yenスパ!2008年春号
P52~53
『最強の2ポジションを探せ』
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PanRolling.jpg PanRolling社のブログ集「投資の仲間たち」でも結喜たろうの「究極のFXポートフォリオ運用」の連載を行っています。

SP_Blog.jpg
北山広京が2007-2009年まで連載し総アクセス数15万人にものぼった伝説のブログ。本ブログの前身であるスワップ派のためのFXポートフォリオPart1です。

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上記ブログ記事をまとめた学習用サイトです。『FXで究極の海外投資』はこの記事をベースにまとめています。書籍版よりも若干レベルは高いです。
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