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■ ブログ記事のカテゴリー ■
公開ポートフォリオ運用
ポートフォリオ作成法-2ペア編
ポートフォリオ作成法-3ペア以上編
トレード派への手法研究
みなさまへのお知らせ
投資のエッセイ
吹き出し

2013年より、「スワップ派+トレード派」の複合戦略を行っております。
運用資産の推移については準備が出来次第、掲載予定です。

具体的な手法の話は、 がちんこFX
「進化したスワップ派」として取材記事が掲載されています

■ 過去に公開していたポートフォリオの運用成績 ■ 
※運用コンセプト:年利10%程度を狙った安定運用
< 運用期間 2008年7月02日から2013年03月26日 > 
グラフは単利で100万円当りの成績(実際の運用金額は非公開)
20130326_運用成績
・最終年率換算利回2(保有日に対して):14.73%
・最終年率換算利回1(全期間に対して):12.52%
※運用についての具体的な詳細は『FXで究極の海外投資』を参照ください。

■大手運用機関で活躍する クオンツ北山広京 による姉妹ブログ
トレード派のためのFXポートフォリオ  も好評連載中!(ただいま休載中?)


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レートが、これから上がるか下がるかは分からないけど、
上がるか下がるかの分岐点は、波動から予測することが出来る…
というお話しをしてきました。

そして波動には、値幅、日柄があると前回お話しました。

もう1つ、勢いというものがあるのですが、これはまた話の材料が
揃ってから述べるとして、今回は値幅です。

どんどん上昇を続ける。
あるいはどんどん下落を続ける。

幾らなんでも、上げすぎだろ。

幾らなんでも、下げすぎだろ。

こういう感想を持つことが多いですが、この感覚はプロアマ問わず
同じように抱くものです。

値幅には、わりと明確な法則があります。
移動平均からの乖離率、騰落レシオ、フィボナッチライン・・・

色々あるのですが、そういう難しそうなものは、
とりあえず置いておいて、最初はシンプルに考えましょう。

さて、値幅を判断するものとして、古くから使われる
代表的なものに

半値押し
130807_2.jpg
半値戻し

130807_1.jpg

と呼ばれるものがあります。

これがある程度有効だとしたら、直近の高値と低値の位置から、
半分の値というのが、攻防の分岐点として予想できることになります。


このあたりの検証は、また後々に譲るとして、
いまは、値幅を予測する材料を集めてみましょう。

つづきます。




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本日の2回目の更新です。
売買履歴の公開、スワップ派戦略の情報提供などのコンテンツで構成されています。

現在 Rob Booker Japan の PortStudio 特設サイトでは、
スワップ派のためのさまざまな資料を無料ebookとして配布しています。
当ブログでは、1カテゴリーを設け、それらを随時連載形式でご紹介していきます。

『クオンツが語るFXポートフォリオ(初級編)』
―ゼロから考えるスワップ派の戦略― 第13回
 

ebook初級編ファイナル版_ページ_28-30.jpg 


文:結喜たろう
 
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サザインベストメント社の情報サイト SAZA FX Club でもブログ連載中 です。

本日までのモデルポートフォリオの各評価額の推移グラフです。

【運用条件】
・保証金:100万円から開始
・開始日:2010年10月15日
・目標年利:10%(ゆっくり着実に運用すること)

 ※サザインベストメント社との提携で3つのポートフォリオを運用してます
 ※各運用の具体的な数値は毎週末にアップしています。

20110125グラフ.jpg


■ノーマルタイプ
…リバランスの効果がそろそろ出てくるかも知れません。
………………………現在 評価額:925,455円
■円安シナリオ …円の動きとは、違うところでの評価額ダウンですので少し注視したいです。
………………………現在評価額:943,778円
■円高シナリオ …円安同様に、マイナー通貨の下落影響をかなり受けています。
………………………現在評価額:906,322円

各モデルポートフォリオの概要については、こちら をご覧下さい

筆者が自腹切って運用してる、もう一つのポートフォリオの記事はこちらです。
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高金利通貨、豪ドル、南アランド、トルコリラの三種が下げトレンドに
入ってる状態ですので、その影響がかなり強く出てしまっている状態です。

今回は何らかの明快なショックというものではなく、年に2~3回は
発生する、保有ポジがまとめて評価額を下げるタイミングに来たタイプの
ものです。

大体、半年周期でそういう時期がきてるので、リバランスをするなり、
各通貨のトレンドを読んで、この先の展開のシナリオを少し用意するなりの
ストーりーを作っておくとよいでしょう。

いずれにしろ、大切なのは無謀なポジションを持たないということです。
今回は10%のドローダウンで、相当キツイ印象を受けますが、
通常のトレードですと、20~30%ぐらいのドローダウンが結構頻出します。
過剰なレバレッジをかけないのが、長期的に生き残る秘訣でしょう。

スワップ運用は、資産が破綻しなければ、やがて利益が戻ってくるような気楽なものであるべきと考えてます。

【参考】
ノーマルタイプリバランス後の直近、2年間のバックテスト評価額推移。
直近2年のバックテスト.jpg


文:結喜たろう

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本日の1回目の更新です。
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本日までのモデルポートフォリオの各評価額の推移グラフです。

【運用条件】
・保証金:100万円から開始
・開始日:2010年10月15日
・目標年利:10%(ゆっくり着実に運用すること)

 ※サザインベストメント社との提携で3つのポートフォリオを運用してます
 ※各運用の具体的な数値は毎週末にアップしています。

20110124グラフ.jpg


■ノーマルタイプ
…ドローダウン途上です、組み替えた通貨ペアの反発待ちの状態です。  
………………………現在 評価額:921,919円
■円安シナリオ …円の安高以上に高金利通過の下落影響が出ています。
………………………現在評価額:938,113円
■円高シナリオ …組入れ通貨の下落影響が出ていますが、速度は比較的ゆるいです。
………………………現在評価額:910,040円

各モデルポートフォリオの概要については、こちら をご覧下さい

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---
ノーマルタイプに関しては水曜日にリバランスを行いました。
今回のドローダウン要因は、豪ドル、トルコリラ、南アランドなどの高金利通過が
他通貨に対して相対的に下落していることです。
トルコリラ、南アランドは金利引き下げの噂の中、ドーンと売られていたようです。
またトルコリラは実際に、金利を0.25%引き下げた模様ですね。

金利の引き下げを狙ってファンド系の売りであれば、大体発表の週が下げの
ピークになることが多いので、今週の動きがどうなるかは、少し警戒する状況だと
思います。
また、急激な下落後の巻き返しは、過去の運用経験からはそれなりの期待は出来ますが、
いずれにしろ、今週の値動きは1日1日を凝視したいですね。

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■本日の運用報告です■
※わたくし個人の資産をFXポートスタジオを使って運用しています

【運用条件】
・保証金:100万円から開始
・開始日:2010年10月18日
・現在評価額:951,602円(小数点以下切捨)

【運用コンセプト】
・とにかくローリスク、ゆっくりと確実に評価額を上げること
・年利10%をコンスタントに堅実に取ること

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DealBookがメンテナンスで評価額データが引き出せず更新遅れました。

モデルポートフォリオのノーマルタイプと同様にこちらの個人運用もリバランスをかけました。
ただどのような組み換えを行っても、ドローダウンが発生する状況なので、
いま少し我慢する必要がありそうです。

先々週のドローダウンが強かったなといいつつ、
先週もキツいドローダウンでした。 VARの1日で1%発生する確率の下げ幅が出ました。
1年365日あるので、年に3回ぐらい発生するレベルの下げ幅が起きたわけです。

こういう事態は年に数回は発生しますので、
過剰なポジションは取らないでおくのが大切ですね。

文:結喜たろう

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20110118グラフ.jpg


■ノーマルタイプ
…先週の下げからまだ回復はしてません。  
………………………現在 評価額:969,148円
■円安シナリオ …急落が激しかったですね、止まるとよいです。
………………………現在評価額:973,027円
■円高シナリオ …落ちていますが、なんとなく速度はゆっくりです。回復に向かうか?
………………………現在評価額:936,822円

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先週、かなり急激にドローダウンが発生して、3つともマイナス評価になっています。
新興国通貨が相対的に弱くなってるのが原因でしょう。
まだしばらく、その傾向が続くと、キツイかも知れませんね。

経験上、だいたい長くて3週間ぐらいは浮上しないので、リスクをとりたくない方は
ポジションを減らすのも良いかも知れません。
ドローダウンがマイナス6%ぐらいですから、それほど騒ぐことでもないのですが、
基本的にポートスタジオを使ったスワップ運用は、あまり騒がないで
初期に計算した数値を破るような状況になってないかどうかだけチェックしておきましょう。

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01/19|11.旧連載記事の倉庫コメント(0)トラックバック(0)TOP↑

■本日の運用報告です■
※わたくし個人の資産をFXポートスタジオを使って運用しています

【運用条件】
・保証金:100万円から開始
・開始日:2010年10月18日
・現在評価額:951,602円(小数点以下切捨)

【運用コンセプト】
・とにかくローリスク、ゆっくりと確実に評価額を上げること
・年利10%をコンスタントに堅実に取ること

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今週、ドローダウン6%ほど発生してしまいましたね。
直近1年では最大ドローダウン更新で、
直近2年での最大ドローダウンは10%超ですから、
少しキツイ部類に入ってるようです。
リバランスネタは作ってたのですが、少しタイミングを
見てるうちに、評価額が下へ(笑

直近2年の評価額推移を眺めて見ます。

まぁ、基本このような波で推移するのだなと思って、
ドッシリ構えておきましょう。

文:結喜たろう


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プロフィール

TarouYuuki

Author:TarouYuuki
2003年より不動産投資、日経225先物トレード、FXスワップ運用などを実践中。大手運用会社の現役クオンツである北山広京氏のアドバイスの元、投資に関する様々な情報や、自己資産の運用の様子などを中心に書いています。
(株)山幸投資事業部責任者
保有資格:一級建築士

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上記ブログ記事をまとめた学習用サイトです。『FXで究極の海外投資』はこの記事をベースにまとめています。書籍版よりも若干レベルは高いです。
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