究極の投資ツール バナー130129

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みなさまへのお知らせ
投資のエッセイ
吹き出し

2013年より、「スワップ派+トレード派」の複合戦略を行っております。
運用資産の推移については準備が出来次第、掲載予定です。

具体的な手法の話は、 がちんこFX
「進化したスワップ派」として取材記事が掲載されています

■ 過去に公開していたポートフォリオの運用成績 ■ 
※運用コンセプト:年利10%程度を狙った安定運用
< 運用期間 2008年7月02日から2013年03月26日 > 
グラフは単利で100万円当りの成績(実際の運用金額は非公開)
20130326_運用成績
・最終年率換算利回2(保有日に対して):14.73%
・最終年率換算利回1(全期間に対して):12.52%
※運用についての具体的な詳細は『FXで究極の海外投資』を参照ください。

■大手運用機関で活躍する クオンツ北山広京 による姉妹ブログ
トレード派のためのFXポートフォリオ  も好評連載中!(ただいま休載中?)


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昨日はウェビナーに参加して頂いた方々ありがとうございます。
質問も思った以上に多く、充実した時間でした。
売買履歴の方は、こちらの運用ブログでなるべく毎日更新していくつもりです。


忙しいときでも、週末の資産状況は必ず報告しますので、
マメにチェックしてみて下さい。


あとは、テーマごとにポートフォリオを組んだ
3つのモデルポートフォリオ運用の記録も、
サザインベストメント社の公式サイトで連載しております。


(←左側メニューのモデルポートフォリオからリンク)


こちらの方は、全部利益だそうというよりも、
各テーマごとに最適化したポートフォリオがマーケット状況に応じて、
どのような資産推移をするか、
ポートスタジオ使用者が最適化を行なう参考になればと思って
連載しているものですので、ちょと毛色は違いますが。


さて、昨日までの運用報告です。


【運用条件】
・保証金:100万円
・開始日:2010年10月18日
・現在評価額:997,472円(小数点以下切捨)


今週までの資産推移です。※クリックで拡大




最新の履歴です。※クリックで拡大



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10/31|11.旧連載記事の倉庫コメント(0)トラックバック(0)TOP↑
昨日はウェビナーに参加して頂いた方々、ありがとうございました。
わたくしも開発者のyamakouFXさんも、初めてセミナーを行なったので、
若干、緊張気味でしたが、参加者の方々から沢山の質問も届きまして
大変充実した時間をすごせたと思います。

昨日は、初回ということもありまして、伝えたい事の1/10ぐらいしか
話せませんでしたが、今後、定期的にもっと細かい部分にまで踏み込んだ
セミナーを開きたいと考えています。

セミナーの質問に関しては、Rob Booker JapanのPortStudioサイト、
Q&Aコーナーにアップする予定です。

また、セミナー動画や、セミナーで使用した資料なども、同サイトに
アップしますので、適宜ご利用下さい。


■ 最新データによるFXポートスタジオ無料体験版の使い方 ■

せっかくですので、実際に運用に使われてみてはどうかな?と思います。
・・・とはいえ、いきなりお金を使って行うことはお勧めしません。
デモで色々体験することは必ず必要です。
幸いなことに、実際のお金を使わなくてもすぐに出来ます。

ちょうど、この連載を行なっていますサザインベストメント社では、
DealBookの無料デモ口座が開けます。
聞いた話しでは、スワップポイントもほぼ実トレードに近い設定になってるとのこと。

試しに、 そこでデモ口座を開き、ポートスタジオで作成したポートフォリオの
ポジションを取ってみたら面白いかと思います。

デモ口座ですと、200万円で、10,000通貨単位なので、
少々、ポートフォリオの質は落ちますし、リスクの分散精度も落ちますが、
運用の雰囲気は掴めるのではないでしょうか?

監修:yamakouFX
文:結喜たろう
10/31|02.みなさまへのお知らせコメント(0)トラックバック(0)TOP↑
今週までの成績です。

運用開始日 : 2010年10月15日
運用資金  : 100万円
レバレッジ : 約3倍
目標利益  : 証拠金に対して年利10%(10万円)

少しずつデータがたまってきたので、今回から各ポートフォリオをグラフで表記します。

一番スタンダードなシナリオの、ノーマルタイプは順調ですね。
通常は、このノーマルタイプを運用していくのが判りやすいかも知れません。

さて、円高と円安のシナリオは、明暗が分かれています。
円高が進行中ですので、ある意味、当然の成り行きでしょうか。


資産グラフ.jpg


以下は、各ポートフォリオ直近の評価額を報告書から掲載したものです。

ノーマルタイプ ※クリックで拡大
101030_ノーマル.jpg


円安シナリオ ※クリックで拡大
101030_円安シナリオ.jpg


円高シナリオ ※クリックで拡大
101030_円高シナリオ.jpg


ところで、円安シナリオと、円高シナリオの2つについては、このまま運用してるのは
ちょっと面白くないなと思い始めています。

調整アルファ機能によって、円高、円安を想定したものですが、
証拠金に対して年利10%の目標の中には、単純に円レート変動による評価額を含んでいます。

せっかくスワップ派の特性を最大に生かした運用にしたいと思って始めたプロジェクトなので、
スワップポイントだけで年利10%、それにプラス、調整アルファ分の利益が乗ったら万々歳
という具合に、少しリバランスをかけてみようかと思っています。


監修:yamakouFX
文:結喜たろう

10/30|11.旧連載記事の倉庫コメント(0)トラックバック(0)TOP↑
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【お知らせ】10月30日に無料ウェビナーを開催します。
 テーマ:『スワップ派のための正しい運用法とは?』
        詳しくはこちらをご覧下さい
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本日は夜遅くまで、ブラッドリーさんと色々な打ち合わせを行ないました。

主に、明日、Rob Booker Japan で行なう無料ウェビナーの内容調整ですが、
今回、3ヶ所から同時進行で行なうのはブラッドリーさんも始めてという事で、
本番中にトラブルが発生すると大変ですから、機材などの念入りなチェックも行ないました。

内容は、初回ということで、あまり難しい話をするよりも、
概要を判りやすく説明しましょうという事でまとめてあります。

誰でもご参加できますし、無料ですので、是非、ご参加下さい。

参加して頂いた方々には、最新データを2週間無料で使える特典もご用意しています。

ブラッドリーさんと、わたくし結喜たろうの打ち合わせ風景です。

brad&Tarou.jpg


テーマ: スワップ派のための正しい運用法とは?(仮題)

日時 : 2010年10月30日(土) 20:00PMより

スピーカー: 
FXポートスタジオ開発者    :yamakouFX氏
著作元(株)山幸投資事業部責任者:結喜たろう氏

進行 : ブラッドリー・フリード

ウェビナー参加ご希望の方は下記のリンクをクリックしてサインアップを行ってください。

https://www2.gotomeeting.com/register/192697123

ウェビナーサインアップの方法、Go To Webinarの使用方法については
Rob Booker Japan トップページ 下 ニュース ページ内の説明資料をご参照ください。

みなさまのご参加をお待ちしております。

監修:yamakouFX
文:結喜たろう


10/29|02.みなさまへのお知らせコメント(0)トラックバック(0)TOP↑
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【お知らせ】10月30日に無料ウェビナーを開催します。
 テーマ:『スワップ派のための正しい運用法とは?』
        詳しくはこちらをご覧下さい
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ノーマルタイプの分析で、バックテストの解説2回目です。

バックテストは、ビジュアルも豊富で、直感的に理解できる項目が多いと思います。
まずは累積パフォーマンスを見てみましょう。

2007年の10月から約三年分をチェックしてみました。

※クリックで拡大
累積パフォーマンス.jpg


青い線が、為替レートだけによる評価額黄色い線がそれにスワップ益を足したものです。
従いまして、黄色い線と青い線の間が、スワップポイントによる利益となります。

やはり、リーマンショックの前後をチェックしたいですね。
100年に1度の金融危機といわれたこの出来事。

今のポートフォリであっても20%近いドローダウンは食らいそうです。

ところで、

20101015ノーマルタイプ リスク分析―その1

このときの解説で、最大ドローダウンの話をしました。

今のノーマルタイプは、一年間で27.5万円の最大ドローダウンを食らう確率が1%あると。

リーマンショックの時には、だいたい20万円ぐらい食らってますね。
そのちょっと前、2008年1月から4月半ばぐらいまでの3ヶ月半では、
30万円近いドローダウンを食らってます。

つまり、今回想定してる1%の確率で発生する最大ドローダウンというのは、
この期間のようなマーケット状況であれば、起きるということですね。

この時期は、サブプライムローン問題が発火し始めた頃で、
市場も不安定で、かなり火薬の臭いのしてた時期です。

日次リターンの項目を見てください。
※クリックで拡大
日次リターン2.jpg


日次リターン とは、一日のポートフォリオの為替レートによる変動を棒グラフで示しています。

上昇変動のときは上に伸び、下降変動のときは下に伸びます。

白丸で囲った部分を左右で比較してもらいたいのですが、
左側の丸の期間は、一日あたりの為替レートの変動が物凄かったのが判ると思います。
リーマンショックの辺りは特に突出してますよね。

スワップ派のリスクはなんでしょうか?

それは為替レートの変動です。

つまり、為替レートの変動が激しい時期は、運用には注意が必要という事になります。

当然、累積パフォーマンスも上下に波打ってすごい不安定になります。

これは、
いま運用してるノーマルタイプが、為替変動が安定してる現在の期間を中心に最適化されてるからです。
不安定な時期に、今のノーマルタイプを適応すると、マーケットに合致してないために不安定です。

まるで囲った右側を見てください。日次リターンがずいぶん落ち着いています。
一日あたりの変動が少ない状態なわけです。

この状態がまだ続けば、今のポートフォリオは機能してくれますが、
もし日次リターンが増大し始めて、左側の丸内のようなマーケット状況になれば、
このポートフォリオは機能しにくくなって来ると判断するべきでしょう。

リバランスの判断材料になります。
変動の激しいマーケットに対応したポートフォリオに、組み替える必要があります。

今度は累積パフォーマンスの直近半年を見てみましょう。

これは本日までのデータで、新たに表示したものです。

※クリックで拡大
累積パフォーマンス半年.jpg


3年ぐらいの期間で見れば、直近1年は綺麗に右肩上がりに上がってるようですが、
半年ぐらいの期間に絞ってみると、実は案外、ジグザグしてるのが判ります。

最大ドローダウンも6%強は発生していますね。
つまり、これが現状の資産増加状況ということになります。

現在、運用してるノーマルタイプのポートフォリオも、
順調な状態でも、やはり6%ぐらいのドローダウンが1,2ヶ月に渡って発生するよ・・・と言えます。

バックテストの累積パフォーマンスは、自分のポートフォリオがこれから辿るであろう動き、
もし、過去に起きた危機が訪れたときの動きなどを、事前に教えてくれます。

もちろん、すべて完璧にその通りになるわけではありませんが、
ある程度の参考になるかと思います。

ただしバックテストで気をつけなければならないのは、相場は常に様相が変化します。
同じ動きは二度としません。

ですから、あくまで参考材料の1つに過ぎません、絶対的なものではありません。

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監修:yamakouFX
文:結喜たろう 
 
10/28|06.公開ポートフォリオ運用コメント(0)トラックバック(0)TOP↑
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今日からノーマルタイプのバックテストの分析ついて話します。

バックテストとは、作成した戦略を過去の値動きに適用して、
どのような経緯を辿ったかシミュレーションする事を言います。

システムトレードなどではおなじみの言葉ですが
「スワップ派運用でもバックテスト?」と思われる方も多いかも知れません。

どのような運用形態であろうと、バックテストは大切です。

どの位まで遡ってバックテストを行う必要がありますか?

という疑問もよく聞かれます。

期間で言えば、直近1、2年ぐらいで構わないかと思います。
出来事で言えば、データ保有分チェックしておくのが良いかと思います。

少し説明します。


期間 ... 単純にいまの相場状況ならどのような評価額を辿るかを見ます。

ポートフォリオは直近の動きを重視して最適化されます。
従って、直近の動きにない動きが出てきた場合は、リバランスの判断材料になります。


出来事 ... ナントカショックとか○○テロが起きたときにどのような動きをしたかを見ます。

近年の出来事では、なんと言ってもリーマンショックでしょう。
これらにも耐え得るポートフォリオを作るのではなく
非常時にポートフォリがどれ程の被害を得るのか、そして運用停止の判断をするためです。

非常事態を全く知らずに運用するのと、
非常事態における評価額の変化を知っておくのとでは全く異なりますね。


今回は、サブプライムローン問題が発生し、リーマンショックが起きた辺りを含めた
直近3年分をFXポートスタジオでシミュレーションしました。

個々の説明は、また次回に譲るとして、まずは一通り目を通してみてください。

※クリックで拡大
ノーマルバックテスト.jpg 



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監修:yamakouFX
文:結喜たろう

10/27|06.公開ポートフォリオ運用コメント(0)トラックバック(0)TOP↑

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前回、通貨ウエイトのグラフを示しながら、

リスク分散とは通貨ペアではなく、通貨を分散させなければ意味がない

と説明いたしました。

本日は、分散された通貨によって構成される各通貨ペアが、それぞれ
どのようなリスクとリターンの関係を持っているのかを示す リスク・リターン の図です。

この図は、自分が運用してるポートフォリオに組み込まれてる個々の通貨ペアが、
全体の中でどのような位置付けなのかを視覚的に表現してくれます。

●Port と書かれた丸が、このポートフォリオそのもののリスク・リターン比を表しています。

それに対して個々の通貨ペアがどのような関係を持っているのかが判ると思います。

※クリックで拡大

リスクリターン.jpg 



さて、この図を見て、「おや?」と思われた方も多いかと思います。

SEKJPY  と CADJPY の2つは、ポートフォリオの中で明らかにマイナス要因となっているようです。
「この2つの保有は、スワップポイントが減っていくのではないか?」と。

実は、これは必要な組入れなのです。

最適化されたポートフォリオに組入れられた個々の通貨ペアは部品に過ぎません。

人間で言えば、頭体手足指色々ありますが、それぞれに役割があります。
例えば、頭で物を掴む必要はありません。頭は頭としての役割を最高に発揮すれば良いだけです。

同様に、

最高品質のポートフォリオは、全体で一つの生き物だと思ってください。
個々の通貨ペアにはそれぞれ欠点があっても、全体で最高の性能を発揮すればそれで良いのです。

もちろん、何の道具もなく、人が自力でこのレベルのポートフォリを作る事は不可能です。
あらゆる条件を考慮して作られたポートフォリオを管理する事は出来ません。

その為に、FXポートスタジオがあるわけです。

高度な物をものすごく単純化した戦略として管理する。

これが投資ツールの醍醐味ではないでしょうか?

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監修:yamakouFX
文:結喜たろう


10/26|06.公開ポートフォリオ運用コメント(0)トラックバック(0)TOP↑
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プロフィール

TarouYuuki

Author:TarouYuuki
2003年より不動産投資、日経225先物トレード、FXスワップ運用などを実践中。大手運用会社の現役クオンツである北山広京氏のアドバイスの元、投資に関する様々な情報や、自己資産の運用の様子などを中心に書いています。
(株)山幸投資事業部責任者
保有資格:一級建築士

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北山広京が2007-2009年まで連載し総アクセス数15万人にものぼった伝説のブログ。本ブログの前身であるスワップ派のためのFXポートフォリオPart1です。

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上記ブログ記事をまとめた学習用サイトです。『FXで究極の海外投資』はこの記事をベースにまとめています。書籍版よりも若干レベルは高いです。
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