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2013年より、「スワップ派+トレード派」の複合戦略を行っております。
運用資産の推移については準備が出来次第、掲載予定です。

具体的な手法の話は、 がちんこFX
「進化したスワップ派」として取材記事が掲載されています

■ 過去に公開していたポートフォリオの運用成績 ■ 
※運用コンセプト:年利10%程度を狙った安定運用
< 運用期間 2008年7月02日から2013年03月26日 > 
グラフは単利で100万円当りの成績(実際の運用金額は非公開)
20130326_運用成績
・最終年率換算利回2(保有日に対して):14.73%
・最終年率換算利回1(全期間に対して):12.52%
※運用についての具体的な詳細は『FXで究極の海外投資』を参照ください。

■大手運用機関で活躍する クオンツ北山広京 による姉妹ブログ
トレード派のためのFXポートフォリオ  も好評連載中!(ただいま休載中?)


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一週間のレートの動きについては、昨日の記事を参照して下さい。

中東情勢、リビアなどの影響と、ニュージーランドの地震災害が、他の通貨に
影響を与え具合を、ボラティリティから見てみます。

レート変動もそうですが、ボラティリティの変動も災害時には相当なものがあります。

エジプト騒動の影響で、エマージング通貨に影響与えた先月末の断層よりも
大きな断層が生じているようです。

■ボラティリティの変動(直近一ヶ月) ※クリックで拡大
0226ボラティリティ分析.jpg 


一番影響を与えたのは、同じオセアニアの豪州です。
それ以外は、レート変動の流れはともかく、
市場全体のボラティリティを増大させた影響は少なかったようです。

■この一ヶ月間での各通貨の標準偏差(JPYを基準)
0226ボラティリティ分析_標準偏差.jpg 


なお、当ブログにも良く出てくる標準偏差の概念は、
どのような手法を使っていようと、トレードにおいては重要なファクターです。

現在執筆中であるパンローリング社から出版予定の著書においても、
ページ数をかなり割いて、わかりやすく丁寧に解説するつもりです。



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02/27|05.マーケットの備忘録コメント(0)トラックバック(0)TOP↑
今週は波乱がありました。
リビア、中東情勢の混乱などにより、どの通貨に対してもドル安の流れがあります。

またスイスがドルに対して過去最高値をつけていることから、
ポートフォリオに組入れたCHFを含む通貨ペアが一直線の動きを続けていました。

金曜日には多少のスイス安となりましたが、過熱感があったことから、
これを切っ掛けに動きに変化が起きるか注目したいところです。

またニュージーランドの地震の影響で、22日は、NZDが激しく売られました。
円建による変動幅をみても、NZDが急角度で下に下がっています。

■直近一ヶ月:為替レートの変動比較  ※クリックで拡大
0226為替レート変動比較.jpg


一刻も早く、救助活動が進むことを祈っています。

一ヶ月の中で下落率を見ると、ニュージーランドが4.4%と先週よりも激しく下落した様子がわかります。
また、トルコリラもこの一週間は大きく下げましたが、下値更新とまでは行かず、
ここで二番底を作って、上昇するかも気になるところです。

■直近一ヶ月:最大下落率を比較した表
0226為替レート変動比較_最大下落率.jpg


明日は、ボラティリティに関してみてみます。


02/26|05.マーケットの備忘録コメント(0)トラックバック(0)TOP↑
先月末で起きたリスクの増加は、今月に入ってから落ち着いているようです。
今のところ一時的なものみたいですね。

現在、トルコリラのレートがかなり下値で推移してるので、仕込み時期として気になるところです。

ブルームバーグから拾ったニュースによれば。

国際通貨基金(IMF)は16日、トルコの今年の経済成長率が4.5%、
インフレ率が6.5%になるとの見通しを示したことと、

トルコは、国際協力銀行(JBIC)が元利金払いを一部保証するサムライ債発行スキームで、
20億ドル(約1665億円)規模の資金調達を計画している。
実現すれば、トルコの同債発行は2000年11月以来、10年4カ月ぶり。

という点でしょうか。

周辺国のリスクが治まってくれば良いなと思います。

■ボラティリティの変動(直近一ヶ月) ※クリックで拡大

0219ボラティリティ分析.jpg


豪ドルは特に変動リスクが少なかったようですね。
多少、高値で推移してることで、大きな調整が入らない限りは、問題ないとは思います。

■この一ヶ月間での各通貨の標準偏差(JPYを基準)
0219ボラティリティ分析_標準偏差.jpg


02/20|05.マーケットの備忘録コメント(0)トラックバック(0)TOP↑
直近一ヶ月の為替レートの様子です。
先週あたりから、トルコリラ、南アフリカランドの2通貨が切り返し始めてるようです。
ただ、このまままっすぐ切り返すかどうかは、分かりません。
場合によっては二番底をつけることもありますので、長期的なスパンの場合は、
試しの買いを何回かに分けて入れていくのが良いかと思います。
ただ、無茶をしなければ、
この2通貨は今の時期、ポートフォリオに組入れるには、程よい頃合かも知れません。

■日本円を基準通貨にした場合の為替レートの変動比較  ※クリックで拡大
0219為替レート変動比較.jpg



一方で、豪ドルは揉み合いながらも、上昇傾向が続いてるようです。
ここは押し目を丹念に拾っていくようなやり方でポジションを取るのも良いでしょう。

最大下落率も年初の激しい数字から、緩やかなものに変化しつつあります。ただ
年度末には、決算などの手仕舞いから大きく動く傾向があるので、注意した方がいいとは思います。

■直近一ヶ月での最大下落率を比較した表
0219為替レート変動比較_最大下落率.jpg


豪ドルは安定してますね。
あとは利上げニュースなどがどのタイミングで来るかを見計らう必要ありそうです。

02/19|05.マーケットの備忘録コメント(0)トラックバック(0)TOP↑
先々週、パンローリング社からのスワップ本の出版が決まったので、
本日、細かい作成の流れなどを聞きに打合せに行ってきました。

本の方は、毎日1~2時間ぐらい執筆時間を取って書いてます。
挿絵やエクセルシートなども、全部自前で作成しているので、
結構時間かかりそうですが、
なんとか6月までには一通り書き上げたいと思っています。

長期投資で大切なことは、とにかくリスクをどのように見積もるか、
そのための道具としての正規分布をどのように使いこなせるか?に
掛かってくると思います。

しかし、正規分布の話をすると、一筋縄ではいかず、数学の式を書けば
数行で済むのですが、これをなるべく分かりやすく伝えたいと思い、
四苦八苦しています。

基本的にパンローリング社のスタンスとしては、厳密な締め切りは設けないそうで、
一度、自由に書き上げてくださいと、寛容なお言葉を頂きました。

引き続き、進展があったらご報告します。

ブログ村のランキングの方は、数箇所にポイントを分けてみました。
スワップ長期の方は少しポイント減りますが、その分、他の場所を色々と
見てみたいと思います。

毎日入れてくれている、今まで出会った色々な知り合いの方々には感謝です。

02/17|08.投資のエッセイコメント(0)トラックバック(0)TOP↑
現在までの直近一ヶ月、ボラティリティ比較です。

1/28に断層が出来ています。
特に、トルコリラ、ランドなどの新興国系が大きく通貨を下げました。
エジプト動乱などの政治的影響もあったと思います。

■ボラティリティの変動(直近一ヶ月) ※クリックで拡大
0214ボラティリティ分析.jpg


またカナダドル、ユーロなど、先進国通貨も同時に断層を生じています。

それとは対比的に、豪ドル、NDドル、スイス、などは、なだらかに推移しています。
それほど、荒れてはいなかったようですね。

スイスフランなどで、振興国通貨を建てることも良くやりますが、いずれにしろ、相対的なボラの
高低を見極めながら、変動性の低い通貨ペアのポートフォリオがリスクを減らしてくれます。

0214ボラティリティ分析_標準偏差.jpg


一ヶ月の標準偏差=ボラティリティですが、ユーロが意外に大きかったようですね。

豪ドルは高値圏などの主観を排除すれば、今のところポジション的に安定はしているのではないでしょうか。



02/13|05.マーケットの備忘録コメント(0)トラックバック(0)TOP↑

出版が決まってから色々慌しくなり、ブログ更新が遅れました。
さて、直近一ヶ月のスパンで、今週の各為替の動きを見てみます。

JPYに対して、高金利通貨のTRY,ZAR,AUD,いずれも上昇に転じたようです。

■日本円を基準通貨にした場合の為替レートの変動比較

0212為替レート変動比較.jpg 


一方で、米ドルを基準にした場合はどうでしょうか?

 円建てが、どの通貨に対しても、直近一週間では右上がりになっているのに対して、
 
■米ドルを基準通貨にした場合の為替レートの変動比較

0212為替レート変動比較USD.jpg 


米ドル建てをしていた場合は、直近一週間は下降気味となっています。
ここ数日は、円高ドル安の流れもあり、ここの政策影響も出ていると思いますが、
USD/JPYが、1/7直近高値の抵抗線に阻まれてる感じがして、ボックスの上端に
位置していますので、この流れが来週も続くかどうかは分かりません。

今年に入ってからは、ノーマルなタイプでどのようなポートフォリオを組んだとしても
ドローダウンが免れない状況でしたが、
今月も半ばに入り、少しマーケットの様子がまた変化して来ているようですね。


02/12|05.マーケットの備忘録コメント(0)トラックバック(0)TOP↑
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プロフィール

TarouYuuki

Author:TarouYuuki
2003年より不動産投資、日経225先物トレード、FXスワップ運用などを実践中。大手運用会社の現役クオンツである北山広京氏のアドバイスの元、投資に関する様々な情報や、自己資産の運用の様子などを中心に書いています。
(株)山幸投資事業部責任者
保有資格:一級建築士

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