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2013年より、「スワップ派+トレード派」の複合戦略を行っております。
運用資産の推移については準備が出来次第、掲載予定です。

具体的な手法の話は、 がちんこFX
「進化したスワップ派」として取材記事が掲載されています

■ 過去に公開していたポートフォリオの運用成績 ■ 
※運用コンセプト:年利10%程度を狙った安定運用
< 運用期間 2008年7月02日から2013年03月26日 > 
グラフは単利で100万円当りの成績(実際の運用金額は非公開)
20130326_運用成績
・最終年率換算利回2(保有日に対して):14.73%
・最終年率換算利回1(全期間に対して):12.52%
※運用についての具体的な詳細は『FXで究極の海外投資』を参照ください。

■大手運用機関で活躍する クオンツ北山広京 による姉妹ブログ
トレード派のためのFXポートフォリオ  も好評連載中!(ただいま休載中?)


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震災後、ボラティリティが急激に増大しました。
3/11以前は、どの通貨もだいたい10%前後でしたが、
現在のところ、各通貨ともに20%以上の位置にいます。

この傾向は徐々に収まりつつあるように見えますが、
それでも、しばらくは、相場が敏感に動くかも知れませんので注意が必要そうです。

こういう時期は、ポートフォリオの評価額も±10%の範囲で急激に動くことも多く、
もし、利益の側に触れた場合は、一旦、利確しておくのも手だと思います。

■ボラティリティの変動(直近一ヶ月)(JPYを基準) ※クリックで拡大
0326ボラティリティ分析.jpg 


この2週間で、かなり標準偏差の値を上げています。
収束の方向へ進むと思いますが、過剰なポジションを取るのは抑えた方が良いかもしれません。

■この一ヶ月間での各通貨の標準偏差(JPYを基準)
0326ボラティリティ分析_標準偏差.jpg



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03/27|05.マーケットの備忘録コメント(0)トラックバック(0)TOP↑
まずは、グラフを見てもらえば分かりますが、今回の地震による円高と、
それに対する協調介入による急激な戻しの様子がハッキリ見て取れます。

ただ、協調介入とはいえ、各国ともに積極的におこなってるのかどうかが
見えてきませんので、ほぼ震災前の水準にもどった今現在から、どのような
方向へ向かうのかが中々見えない状態です。

■直近一ヶ月:為替レートの変動比較  ※クリックで拡大
0326為替レート変動比較.jpg



急激な円高抑止が目的ですから、ここから更なる円安誘導を行う可能性は低そうですし、
大口のファンドが何らかの仕掛けをするには、介入に対する警戒感もあるでしょう。

この先は、若干、方向性や動きに迷いが出てくるかと思います。

今回の震災に対しては、スイスフランの下落がもっとも低く、やはり一番肝を冷やしたのは
オセアニアの、豪ドルとニュージーランドでした。

■直近一ヶ月:最大下落率を比較した表
0326為替レート変動比較_最大下落率.jpg 


明日は、ボラティリティについてみてみます。


03/26|05.マーケットの備忘録コメント(0)トラックバック(0)TOP↑
ボラティリティが週後半にかけて、リーマンショック時並に増大したのがわかります。

震災の影響で、円を確保しようという動きから急激な円買いが進みましたが、
G7による協調介入により、一旦は円高が防がれた感じです。
現在、介入を警戒してか、新たな円買いの動きよりも、様子見の流れへ。

今後の動きですが、福島原発の事故処理が順調に進めば、
災害被害分を織り込んだ形で緩やかに推移していくと思われますが、
まだまだ予断を許さない状況の中で、新たな懸念が生まれた場合は、再び激しい動きに
見舞われるのではないかと思います。

日経平均も9000円台を回復。

■ボラティリティの変動(直近一ヶ月)(JPYを基準) ※クリックで拡大
0319ボラティリティ分析.jpg 



ボラティリティは直近一週間が大きく影響与えたことが
先週の同表と比較するとよりわかると思います。

■この一ヶ月間での各通貨の標準偏差(JPYを基準)
0319ボラティリティ分析_標準偏差.jpg

03/20|05.マーケットの備忘録コメント(0)トラックバック(0)TOP↑
大震災における円の需要から、急激な円高が発生しましたが、
その後の、強調介入によって急激に元の水準近くまで戻りました。

その前後をグラフで見れば、かなり激しい動きが起きたのがわかります。

リーマンショック時にも日銀の介入はありましたが、
今回の場合は、各国ともの強調介入ですので、それなりの効果が見て取れます。

■直近一ヶ月:為替レートの変動比較  ※クリックで拡大
0319為替レート変動比較.jpg


スワップ派としての今後の様子ですが、現在、極力ポジションを減らす、もしくは全閉じしてる状態から
早急に再ポジションを取る必要はないと考えています。

今回の強調介入が、円の動きが円安方向へのきっかけになる可能性もはらんでいますので
少し、マーケットの方向性が定まった時期を見計らって、最エントリーを考えたいと思います。

下落率は下表となっています。

■直近一ヶ月:最大下落率を比較した表
0319為替レート変動比較_最大下落率.jpg



03/19|05.マーケットの備忘録コメント(0)トラックバック(0)TOP↑
時間と共に被害状況が次々と発表されています。
また、福島の原発状況も、昨夜は情報が一転二転し、我が家も最悪の事態に備え
ラジオニュースに聞き入っていました。
行方不明者にあっては一刻も早い救出を、避難所の皆様に対しては1秒でも早い支援物質の
配給を願います。

今回の大災害では、週末円高方向へ触れました。
グラフの右端が右上に跳ねていますが、これはボラティリティの増大と共に円高が起きたという事です。

時事通信によりますと、週明け14日、日銀は短期金融市場に即日オペレーション(公開市場操作)で
数兆円規模に上る大量の資金を供給する模様です。

個人的には、為替市場では今回の災害でリーマンショック並の混乱は起きないのでは・・・
と考えていますが、株式市場では、実際は何が起きるかは判りません。

震災前から、マーケット状況が芳しくないこともあり、
ポジションは最低限に抑えて運用しています。

判らないときは、一度、閉じる、もしくはポジションを減らす方向でいきたいと思います。

■ボラティリティの変動(直近一ヶ月)(JPYを基準) ※クリックで拡大
0311ボラティリティ分析.jpg 


現在ターニングポイントとなって来ると思いますので、
今週は特にレートとボラの動きを注意深く見ていきます。

■この一ヶ月間での各通貨の標準偏差(JPYを基準)
0311ボラティリティ分析_標準偏差.jpg





03/12|05.マーケットの備忘録コメント(0)トラックバック(0)TOP↑
昨日3/11に東北から関東にかけての太平洋沿いに大地震が発生しました。

私の身内も、今だ安否が判らず、連絡待ち状態で不安な夜を過ごしました。
被災地の方がにあっては、一刻も早い救出を祈っております。

NDは政策金利を3.0から2.5へ利下げしました。
事前に利下げ予想などもありましたので、レートへの影響は折込済みのようでした。

災害の市場影響ですが、東証では一時、日経平均が1万円を割ることもありました。
円建レートで、各通貨ともに下げが出ています。

今後とも被害状況が判明していくと思われますので、
円建ポートフォリオメインの場合は、ポジションを減らすなどの警戒が必要でしょう。

■直近一ヶ月:為替レートの変動比較  ※クリックで拡大
0311為替レート変動比較.jpg


継続して災害発生と被害状況の報道が続くと思います。
リスクの高いポジションを保有している場合は、注意が必要でしょう。

■直近一ヶ月:最大下落率を比較した表
0311為替レート変動比較_最大下落率.jpg 



03/12|05.マーケットの備忘録コメント(0)トラックバック(0)TOP↑
一週間のボラティリティ分析です。

ニュージーランドも地震後は、全般的に落ち着いているようです。
ボラが上昇しながらの下落トレンドではなく、数日は緩やかに推移しています。

南アフリカは、直線的な下げのあと、ここ数週間はかなり急な戻しとなっているようです。
その辺りの関係から、週末に多少の増加が起きていました。

■ボラティリティの変動(直近一ヶ月)(JPYを基準) ※クリックで拡大
0304ボラティリティ分析.jpg


標準偏差でみると、この1~2週間でニュージーランドは一気に数値を上げています。
トルコリラと南アフリカが高いのはいつもの通りでしょうか。

■この一ヶ月間での各通貨の標準偏差(JPYを基準)
0304ボラティリティ分析_標準偏差.jpg



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プロフィール

TarouYuuki

Author:TarouYuuki
2003年より不動産投資、日経225先物トレード、FXスワップ運用などを実践中。大手運用会社の現役クオンツである北山広京氏のアドバイスの元、投資に関する様々な情報や、自己資産の運用の様子などを中心に書いています。
(株)山幸投資事業部責任者
保有資格:一級建築士

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