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投資のエッセイ
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2013年より、「スワップ派+トレード派」の複合戦略を行っております。
運用資産の推移については準備が出来次第、掲載予定です。

具体的な手法の話は、 がちんこFX
「進化したスワップ派」として取材記事が掲載されています

■ 過去に公開していたポートフォリオの運用成績 ■ 
※運用コンセプト:年利10%程度を狙った安定運用
< 運用期間 2008年7月02日から2013年03月26日 > 
グラフは単利で100万円当りの成績(実際の運用金額は非公開)
20130326_運用成績
・最終年率換算利回2(保有日に対して):14.73%
・最終年率換算利回1(全期間に対して):12.52%
※運用についての具体的な詳細は『FXで究極の海外投資』を参照ください。

■大手運用機関で活躍する クオンツ北山広京 による姉妹ブログ
トレード派のためのFXポートフォリオ  も好評連載中!(ただいま休載中?)


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1月末に一度停止して、今月半ばに再開しましたが、
もし、停止しないで、そのまま放置状態だったら、
ポートフォリオの資産評価額はどのような推移を辿ったかを
チェックしてみました。


※クリックで2年分表示


1月末に、VaRに不穏なものを感じ、用心のために
一度閉じた翌日から、ドローダウンが継続されています。


その後、水平に推移し、このまま特に大きな変化が
起きなければポジションを取ろうと思っていた矢先に、
東日本大震災が発生。


福島原発の事故なども追い討ちして、相当急激な
円高が発生し、その影響を受けています。


その後、協調介入などもあって、さらに急激な円安が
起きました。


丁度、停止したラインに近づいて来たというのもあって、
ポジションを取り直した感じです。


もう少し様子見ても良かったのですが、
日経平均株価が比較的マシに思えたので、
突発事故による激変は早い段階で収まると判断しました。


今回は、円高→円安と続き、再び
強烈な円高へは移行しないだろうとの判断です。


とはいえ、再び緩やかに円高に触れる可能性もあるので、
リバランスはこまめに行う予定です。



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04/26|08.投資のエッセイコメント(0)トラックバック(0)TOP↑

※わたくし個人の資産をFXポートスタジオを使って運用しています


【運用条件】

・保証金:100万円から開始
・開始日:2010年10月18日

(2011年1月29日~4月14日まで一旦停止)


・現在評価額:1,008,671円(小数点以下切捨)



地味なドローダウンと荒れた時期をやり過ごし
初期の証拠金である100万円を上回って利が乗ってくれ始めました。


特にまた激変が起きなければ、順調に今年の10月半ばには
目標年利の10%が達成できてるといいです。


停止してた3ヶ月ですが、もし運用していた場合、
どのような資産推移をしていたかも、
今度載せてみます。案外、保有してても
一度停止してても、現在の資産状況は変わらない感じですね。



04/26|08.投資のエッセイコメント(0)トラックバック(0)TOP↑
先週はイースターフライデーということで、 スワップ狙いの長期投資的には
特に目立った動きはありませんでした。

災害による相場の変動も徐々に収まってきた感じですね。

特定通貨が一時的に売買されることはありますが、
大きな流れは、問題ないようです。

■直近一ヶ月:為替レートの変動比較(直近一ヶ月)(JPYを基準)  ※クリックで拡大
0423為替レート変動比較.jpg



ボラティリティの変化は全般的にっ緩やかな推移を見せています。
激変するときは、急激ですが、落ち着くときは徐々にということが分かります。

■ボラティリティの変動(直近一ヶ月)(JPYを基準) ※クリックで拡大
0423ボラティリティ分析.jpg


相場が落ち着いてきていますので、
新たなポジションを取るには丁度よいかも知れません。




04/24|05.マーケットの備忘録コメント(0)トラックバック(0)TOP↑
週末、出張がありまして、ブログ更新が出来ませんでした。
さて、先々週は円建ではどれでも利益でるような流れでしたが、先週から今週はどうでしょうか?

一週間の動きを見れば、調整時期に入ってる感じも受けます。
また、円安方向に向かい続けるものと、一旦収束してしまったものもあります。

政府や中央銀行の発表による時々のブレはありますが、大きな流れの中で、
どのような方向性を持つのか見極めていくことが大切かと思います。

ただ、スワップによる長期運用の場合、相関性の低いもの同士を組むことは、
場合によっては、円安の利益を享受できない場合もあります。

高金利通貨が利益出てる一方で、リスクヘッジで組み入れた通貨ペアが大きくマイナスを出し、
結果的にトントンになってるという具合にですが。

こういう状況下では、ついヘッジで組み入れたものを外したくなりますが、
次に来る大きな調整時期や、円高方向へ向かったときに生きてくるものですから、落ち着いて、
気長に眺める心持が必要でしょう。

0418為替レート変動比較.jpg



ボラティリティもだいぶ落ち着いてきてますね。
まだまだ市場は、世界的に激しくなる状況ではなさそうです。

通常、潜在的なリスクが高まってる時期は、災害などをきっかけにして、相場が大荒れになりますが、
基本的には収束に向かっていると見ています。

0418ボラティリティ分析.jpg 



なお、エジプトやリビアの問題で、為替の動きが不穏だったために、一旦ストップをしていた、
個人運用の報告ですが、先週から再びポジションを再開しました。

その様子は、ロブ・ブッカー・ジャパンのブログにて、近々ご報告を開始いたします。





04/18|05.マーケットの備忘録コメント(0)トラックバック(0)TOP↑
東日本大震災以降、どの通貨でも円建てすれば、ほぼ円安方向へ向かっています。
原発や地震復興の影響によって、円が売られているという見方も出来ますが、
この流れが、どの辺りまで続くのかは気になるところです。

そういえば欧州中央銀行が利上げを行いました。
事前に言われていたことなので、それ程インパクトがあるわけではありませんが、
この先、世界的な利上へのターニングポイントになるかも知れません。

2000年代半ばのスワップ派運用のブームがこの先、徐々に出るかも知れませんね。

■直近一ヶ月:為替レートの変動比較(直近一ヶ月)(JPYを基準)  ※クリックで拡大
0410為替レート変動比較.jpg


ボラティリティに関しては、徐々に落ち着きを取り戻しています。
どれかが、突出してる感じもなく、比較的トレンドが読み易いのではないでしょうか。

■ボラティリティの変動(直近一ヶ月)(JPYを基準) ※クリックで拡大
0410ボラティリティ分析.jpg


モデル運用成績はどーなってますか?という質問を時々受けます。
運用は引き続き行っていますが、現状ノーマルプランが100万円弱、
円安プランが100万円超、円高プランは90万円超あたりです。
出資者の名義が変わったりという関係で、口座履歴をストップしてる状況です。

基本的には利益が出ていますので、出版のタイミングを見計らって
少し落ち着いた段階で、評価額推移を掲載したいと思います。


04/10|05.マーケットの備忘録コメント(0)トラックバック(0)TOP↑
先週は強いターニングポイントの兆しが見えていたので、その部分見てみます。
協調介入が継続的に行われている様子はないのですが、それをベースにした
FOMCの発言などから、強い円安の動きが出ています。

ポートフォリオを若干、円安パターンへ切り替えてみるのも面白いかなと
思っています。後日、ご報告しますが、円安シナリオがこの二週間で評価額20%近い上昇を
遂げています

■直近一ヶ月:為替レートの変動比較  ※クリックで拡大
0401為替レート変動比較.jpg


また、ボラティリティは地震発生後の急激な上昇を受けて、一気にあがりましたが、
徐々に落ち着きを取り戻しているようです。

■ボラティリティの変動(直近一ヶ月)(JPYを基準) ※クリックで拡大
0401ボラティリティ分析.jpg


この後、円安へ向かうか、再び円高へぶれるかはまだハッキリわかりませんが、
先手を打つ場合は、資産の半分を円安のパターンに組み替えてみるのも面白いかも知れません。

04/03|05.マーケットの備忘録コメント(0)トラックバック(0)TOP↑
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プロフィール

TarouYuuki

Author:TarouYuuki
2003年より不動産投資、日経225先物トレード、FXスワップ運用などを実践中。大手運用会社の現役クオンツである北山広京氏のアドバイスの元、投資に関する様々な情報や、自己資産の運用の様子などを中心に書いています。
(株)山幸投資事業部責任者
保有資格:一級建築士

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