究極の投資ツール バナー130129

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■ ブログ記事のカテゴリー ■
公開ポートフォリオ運用
ポートフォリオ作成法-2ペア編
ポートフォリオ作成法-3ペア以上編
トレード派への手法研究
みなさまへのお知らせ
投資のエッセイ
吹き出し

2013年より、「スワップ派+トレード派」の複合戦略を行っております。
運用資産の推移については準備が出来次第、掲載予定です。

具体的な手法の話は、 がちんこFX
「進化したスワップ派」として取材記事が掲載されています

■ 過去に公開していたポートフォリオの運用成績 ■ 
※運用コンセプト:年利10%程度を狙った安定運用
< 運用期間 2008年7月02日から2013年03月26日 > 
グラフは単利で100万円当りの成績(実際の運用金額は非公開)
20130326_運用成績
・最終年率換算利回2(保有日に対して):14.73%
・最終年率換算利回1(全期間に対して):12.52%
※運用についての具体的な詳細は『FXで究極の海外投資』を参照ください。

■大手運用機関で活躍する クオンツ北山広京 による姉妹ブログ
トレード派のためのFXポートフォリオ  も好評連載中!(ただいま休載中?)


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円スパから取材を受けて、去年の夏号(6月末発売)に掲載したポートフォリオです。
1年当たりの目標値を6~10%として、セントラル短資でカバーしている通貨ペアを使って
作成しました。

証拠金100万円、レバレッジ3.50倍(現レート)

AUD/JPY 買い 10000
USD/JPY 売り -10000
EUR/JPY 売り -10000
ZAR/JPY 買い 70000

推移を見てみました。

※クリックで拡大
20120229_1.jpg

まぁ、悪くないですね。
8月から12月ぐらいまでは崩れていますが、これは米国債デフォルト騒動から、
ギリシャに端を発した欧州ソブリン危機の再燃など、リーマンショック並の危機到来か?
と騒がれた時期なので、パフォーマンスが落ちるのは当たり前。

しかしその状況で、証拠金に対して、たった10%のドローダウンで済み、
しかも、その後の回復基調を見れば優れたポートフォリオだというのが判ります。

最大資産からでも17%程度ですね。

ちなみに、同じレバレッジ3.5倍で、AUD/JPYだけを保有していた場合は
どうなっているでしょうか? 下の画像がそれです。

※クリックで拡大
20120229_3.jpg

酷い状況ですね。
証拠金に対して40%のドローダウン。
最大資産からは50%ものドローダウンが発生しています。

これじゃ、単発でスワップ派の長期投資なんて言ってても、
おえぇ~ってなりそうです・・・・


最後に、円スパ掲載のポートフォリオ、直近3年分のバックテストを載せておきます。
2011年はどれだけ頑張っても、どのようなポートフォリオを組んでも
なかなか取れない時期でした。

※クリックで拡大
20120229_2.jpg

こういう時期は必ずありますので、仕方ありません。
私も、2回ほど売買停止をしています。
しかし、そのような状況下でも、利益がでないなぁ・・・程度で済むのが
この運用法の良いところです。

破産リスク・・・というよりも、資産が大幅に減少するリスクは
最初から取らないわけですから。

リーマンショックに次ぐ危機といわれた時期にも関わらず、
ドローダウンが10%台に収まっています。

これぐらいなら、パニックも起きませんね。


さて、今年の6月末になれば、丸1年運用した結果が出る事になります。

もう一度、円スパから連絡来たら、またポートフォリオを掲載してみようと思っています。

来るかなぁ・・・?

夏ごろにも取材依頼が来たんだけど、沖縄に遊びに行ってて、メール返信遅れたら、
もう別の人に記事かいてもらうことになりました。

とか言われてしまったので・・・(笑)

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02/29|06.公開ポートフォリオ運用コメント(0)トラックバック(0)TOP↑
円安の流れから、
エルピーダメモリの破綻などで、ちょっと波紋が生じたようですね。

マイ・ポートフォリオの方も、
上の資産曲線を見てもらえば判りますが、もともと急上昇しすぎていたので、
そろそろ リターンリバーサルと見て、一部ポジションを利確していましたが、

もし、ここでまた 5%以上下げるようなら、
解消したポジションを再び建てる作戦も考えています。

もっとも、このやり方は、スワップ派のマッタリ投資から派生した、
自分なりのリターンリバーサル法ってものです。

書籍でもさわりだけ書いてますが、詳しくは書いていません。
いずれ機会があれば、書いてみようと思っています。

ただ、もしトレード派の戦略に興味がある場合は、北山さんがちょうど、
トレード派のためのFXポートフォリオというブログを連載していますので、
それらが参考になるかも知れません。

いまのところトラリピなるものの、正体を探ってやろう・・・という切り口から始めてるようです。

トレード派のためのFXポートフォリオ

けっこう面白いですよ。

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02/28|07.政策金利の推移メモコメント(0)トラックバック(0)TOP↑
投資業界で語られる有名な話です。

1815年ワーテルロー、フランスのナポレオン率いる10万のフランス軍と
ウェリントン公のイギリス軍7万が対峙していた。

この勝敗が、今後のヨーロッパの覇権を決める。

ロンドン市場。投資家はワーテルローの戦況を見守っていた。

もし、フランスが勝てばイギリスの国債は大暴落が必須。

当時は、現在のような通信手段はなく、
多くの投資家は他の投資家の動向を気にしていた。

ロスチャイルド銀行の頭取ネイサン・ロスチャイルドは
イギリスの勝利に大金を賭けていることは、多くの投資家の知るところだった。

ロスチャイルドが売れば、自分も売ろう。
ロスチャイルドが買えば、自分も買おう。

そのロスチャイルドが、突然、市場で投売りをはじめた。
市場はパニックになった。誰も彼もが、手持ちの証券をわれ先へと売り始めた。

そのとき、暴落した資産をひそかに買い進んでいるものがいた。
ネイサン・ロスチャイルドである。

数時間後、イギリス軍勝利の情報が市場にもたらされた。
市場は暴騰した。

そして、ほんの数時間前まで他の投資家が所有していた資産は、
ほとんどロスチャイルドのものとなっていた。


・・・以前、北山さんが別のブログで書いてたものですが、
久々に読み返したら面白かったのでここに転載しました。

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02/27|08.投資のエッセイコメント(2)トラックバック(0)TOP↑
先週、東京ドームシティーで行われた投資フェア2012(パンローリング主催)で
配布していた参加者特典レポートですが、

これを、“面倒な登録一切なし”で、誰にでも無料で配布いたします。

内容は以下の豪華3点セットです。

その1.『トレードで勝ち続けるためのリスク管理が簡単にできる』PDF
その2.「リスク推定シート」Excel
その3.「リスク分析ツール」(2012年3月末まで使用できる限定品)


そして・・・

このレポートを読むことでできること

● どのくらいの期間に、何%の確率で、いくら損失額が発生するのかが分かる

● 売買の保有単位につき、いくらぐらいの証拠金が適正なのかが分かる

● 暴落をいち早く察知した、効果的なロスカット基準を設定することができる


・・・ということで、スワップ派の長期投資家だけでなく、
短期的なスイングトレードを行う方なども対象としています。

拙著『FXで究極の海外投資 為替変動に左右されない金利貯蓄型運用』の
第7章では説明仕切れなかった
ロスカットやリスク管理の話に対しての補完の意味もあります。

正直に言うと・・・、もともとは本の宣伝のために書いたレポートなのですが・・
執筆しているうちに、つい熱が入ってしまい(笑)、宣伝の範疇を超えて、
本では説明不足だった部分にまで踏み込んでしまっています。

もちろん、本を未読の方でも読めるようになっています。

そして、

書籍購入者特典で無料配布している「リスク分析ツール」ですが、
本を購入していない人でも、(3月末までの限定ではありますが)
使えるようにセッティングしたものを同時に配布しています。


この機会に、ぜひ、高度なリスク管理ができる「リスク分析ツール」を使ってみてください。

ダウンロードは下記パンローリングの専用サイトから行っています

      ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

◆筆者より、パンローリングのサイトから“「無料」”プレゼント! 
 第1弾・
『簡単に通貨ペア同士の相性判断ができる』
 第2弾・『トレードで勝ち続けるためのリスク管理が簡単にできる』
     ・「リスク分析ツール」(2012年3月末までの期間限定)
  ※ いずれも面倒な登録一切なし“無料”でDL可能です!

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02/25|02.みなさまへのお知らせコメント(0)トラックバック(0)TOP↑
投資や投機の世界に身を投じていると、
どうしてもギャンブルという言葉を目にします。

ギャンブルという言葉は、通常、あまり好ましい単語としては使われませんよね。
博打という意味で、一か八か、当たるも八卦、当たらぬも八卦、生きるか死ぬか
いろいろ言われてますが、
しかし、私はギャンブルという言葉をこんな風に2つに分けて使ってます。

ライアーゲーム liar game       

       と

プロバブリティゲーム probability game


日本語で言えば、

嘘吐きのゲーム と 確率のゲーム です。

ギャンブルには、騙し騙され、一か八かに傾倒し、
人を破滅させていく側面が確かに強くあります。

私はそういう要素の強い遊戯をギャンブルではなくライアーゲームと呼んでます。

この世界によくある、
「インチキ臭い、簡単に儲かる系の話」も同じく、そう呼びます。

『ライアーゲーム』

そういうタイトルの漫画がありました。結構、面白いです(笑)

その一方で、厳密な確率統計に即して勝率をあげる可能性を追求する側面を

プロバブリティゲーム

と呼んでいます。「確率のゲーム」と言った方が判り易いですね。

「確率のゲーム」は参加者が確率を味方にすれば、

利益を手に入れる可能性を高めることが出来ます。

「ライアーゲーム」は参加者にとって確率も何もありません。

長く続ければ胴元以外は確実に損をします。


例えば、控除率25%の競馬なんて日本中央競馬会が一般市民に仕掛けた
ライアーゲームそのものですよね。

ちなみに漫画『ライアーゲーム』でも一番安全確実に利益を得られるのは
ゲーム主催者であるという設定が必ず出てきます。

参加者同士がいくら騙し合ってお金を奪い合っても、
結局は主催者が確実に利益を得られているルールだったりしますから。


私は賭けをするときに、自分がこれから行おうとするものが

「ライアーゲーム」なのか「確率のゲーム」なのか?

を強く区別してから臨むようにしています。



厳密な確率統計の法則に従うことで利益を得られるか?
それとも、最初から損失が決定してるものを騙されて実行しているか?

このあたりに両者を区別する境がありそうです。
この「騙される」という点ですが、人が人を騙す・・・というのは勿論のことですが、

一番怖いのが、「自分が自分を騙す」という点です。

「ライアーゲーム」に参加すれば確実に損をします。
しかし、「確率のゲーム」は確率や統計を味方につけられれば、
必勝法は作れます。

もっとも、

そのためには確率を計算するツールと分析の力は必要だったりするのですが
拙著の読者に無料で配布している「リスク分析ツール」や
エクセルのシートなどは大きな道具になりますよね。

自分で与条件を設定して、一定の法則やシステムに従った確率計算は
一流のギャンブラーたちが集まるマーケットで自分を守り抜く大きな武器になります。

私がマーケットでポジションを持つときは、「病気じゃないか?」って
思われるぐらい 細かく、確率や統計に即して、
これからおきえる事象への対応を組んでから望みます。

投資を「ライアーゲーム」にするか「確率のゲーム」にするかは、
その取り組み次第だと思います。

やっぱり,
色々な道具や武器を駆使して、自助努力なしには相場では生き残れません。

適切な学習の積み重ねは必要ではないでしょうか。

P.S

現在、パンローリングのサイトから、面倒な登録一切なし
“無料”で「リスク分析ツール」のダウンロード特典を設けています。
また、通貨ペアの相関系 や リスク管理 のための無料レポートもダウンロードできます。

是非、ダウンロードしてみてください。

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02/24|08.投資のエッセイコメント(0)トラックバック(0)TOP↑
『FXで究極の海外投資 ~為替変動に左右されない金利貯蓄型運用~』 2,100円(税込)

ご購入でもれなくもらえる「リスク分析ツール」と「エクセル教材」
ですが、

一部バグがありましたので、修正バージョンをアップしました。

下記のサイトから取得下さい。

http://www.panrolling.com/books/gr/gr104.html


無料レポートなども配布していますので、ご自由にダウンロードして頂いてOKです。

2/18(土)に行われました投資フェア2012で配布した無料レポートと、

レポート内での計算に必要な「リスク分析ツールのお試し版」と「リスク推定シート」ですが、

こちらの方も準備できしだい、ダウンロード配布を開始しますので、いましばらくお待ち下さい。


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02/23|02.みなさまへのお知らせコメント(0)トラックバック(0)TOP↑
以前、連載していた別ブログに書いた話なのですが、最近、また思うことがあって
こちらにも少し書き加えて再掲載してみます。

もう5~6年ぐらい前にですが、国営放送の某番組で
銀座方面に店を構えるS氏というパティシエが紹介されていました。

なんでも日本人で初めて本場フランスで開催される
権威ある菓子づくり大会で優勝したこともある洋菓子界の有名な人らしいです。

この某シリーズ、なんかナレーションが大袈裟で、滅多に見ないし、

わざとらしくて好きではないのですが(笑)

そのときは偶々見てみました。

そのパティシエは修行時代にフランスへ洋菓子修行へ出向いたのですが、
日本人であることもあって、なかなか満足のいく仕事が出来なかったそうです。
修行してた店もあまり納得できるような場所でもなかったらしく、
悶々とパリの街を毎日ウロウロしてたみたいですね。

そんなある日、フランスでかなり有名な菓子専門店の菓子を食べたところ、
えらく感激したとのこと。
今までに食べたことのない味わいで、是非この味の秘密を知りたい、
その店で修行したいと思い、働かせてくれとそのオーナーに頼み込んで
なんとか厨房に入り込むことに成功したとか。

ろくな仕事はさせてもらえなかったらしいのですが、
とにかく味の秘密を探ろうと必死に厨房内の様子を克明に観察してたら、
意外なことに製造方法は至って普通であり、
いわゆるお菓子作りの教科書通りだったそうです。

その代わり、

他の店と決定的に違ったことが一つだけありました。

たとえば、お菓子に使う果物。

苺は何処の店よりも早く市場で入荷し、店で使用する前には、
一個一個丁寧に見分け、少しでも痛んでるものや具合の悪そうなものは、
一切使わずに材料から外して捨ててしまう。
砂糖や小麦粉、その他色々な材料も同じく。

更に捏ねたり混ぜたりする過程も丁寧に何度もこしたり、
粉を細かくふるいにかけたりと全く手を抜かず、
焼き上げる時もオーブンの温度や時間、タイミングなどを
徹底的に守るようにしてたとのこと。

他店とは違った一つだけのこと、それは、面倒臭がらずに

当たり前のことを、当たり前にやる

ということ。

言葉にすると何でもないことだと思うのですが、
しかし、S氏は、

それが実はとても難しいことであったと気がついたそうです。

お菓子作りに奥義や特別な秘密などはなく、作り方なんてものは、
既に世間にいくらでも出回っていて、誰でも簡単にレシピを知ることが出来る。

もし奥義のようなものがあるとしたら、

それは


当たり前のことを当たり前にやるという作業工程だけ。

その当たり前のことを毎日キチンとやってる彼の店のお菓子は
別格ということでファンも多いそうです。
番組は最後に、S氏のこんな言葉で締めくくってました。

当たり前のことを当たり前にやれば凄いものになる

どんな世界にも通じる言葉だなと思いました・・・当然、相場の世界にも。

『マーケットの魔術師』なんてシリーズを読んでても、本当にそう思います。
トレードの手法や技法なんて本屋やインターネットを見れば幾らでも書かれているし、
お菓子作りで言えばレシピみたいなものですね。

どの分野でも生き残ってる人たちは、
当たり前のことを当たり前にやってる人たちではないだろうか・・
なんて思いました。

判らないことがあれば、当たり前に勉強して身に着ける

どんな世界でも、生き残るためには当たり前のことですよね。


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02/22|08.投資のエッセイコメント(0)トラックバック(0)TOP↑
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プロフィール

TarouYuuki

Author:TarouYuuki
2003年より不動産投資、日経225先物トレード、FXスワップ運用などを実践中。大手運用会社の現役クオンツである北山広京氏のアドバイスの元、投資に関する様々な情報や、自己資産の運用の様子などを中心に書いています。
(株)山幸投資事業部責任者
保有資格:一級建築士

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SP_Blog.jpg
北山広京が2007-2009年まで連載し総アクセス数15万人にものぼった伝説のブログ。本ブログの前身であるスワップ派のためのFXポートフォリオPart1です。

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上記ブログ記事をまとめた学習用サイトです。『FXで究極の海外投資』はこの記事をベースにまとめています。書籍版よりも若干レベルは高いです。
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上記3つの業者はスワップ金利のプラスとマイナスのバランスが程良いので1つの口座のみで運用する場合に適しています。
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