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■ ブログ記事のカテゴリー ■
公開ポートフォリオ運用
ポートフォリオ作成法-2ペア編
ポートフォリオ作成法-3ペア以上編
トレード派への手法研究
みなさまへのお知らせ
投資のエッセイ
吹き出し

2013年より、「スワップ派+トレード派」の複合戦略を行っております。
運用資産の推移については準備が出来次第、掲載予定です。

具体的な手法の話は、 がちんこFX
「進化したスワップ派」として取材記事が掲載されています

■ 過去に公開していたポートフォリオの運用成績 ■ 
※運用コンセプト:年利10%程度を狙った安定運用
< 運用期間 2008年7月02日から2013年03月26日 > 
グラフは単利で100万円当りの成績(実際の運用金額は非公開)
20130326_運用成績
・最終年率換算利回2(保有日に対して):14.73%
・最終年率換算利回1(全期間に対して):12.52%
※運用についての具体的な詳細は『FXで究極の海外投資』を参照ください。

■大手運用機関で活躍する クオンツ北山広京 による姉妹ブログ
トレード派のためのFXポートフォリオ  も好評連載中!(ただいま休載中?)


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だいぶ時間がたったので、これからメキシコペソでトレードしようというのは
少々、仕掛け時が遅いかもしれませんが、記事としては、多少の時間経過が
仮定に対する検証結果として示せるので好都合かもしれません。

いままでの流れがわからない方は、このカテゴリーをクリックしてみて下さい。

09.トレード派への手法研究 (5)

さっそくですが、前回のその4で示したポートフォリオを構成する
各通貨ペアがその後どうなっているのかを見てみましょう。

CADJPY 8,000
CHFJPY -7,000
EURJPY -6,000
MXNJPY 107,000
NZDJPY 10,000

ウエイトはほぼ20%ずつ。

20120628_1.jpg

メキシコペソに関しては、既に前回の目をつけた辺りから、だいぶ
レートの戻りが起きていますね。

もう一つのユーロも潮目は変わって来ているようです。
ここで、どこまで利益を引っ張るかなどは、仕掛け時からの正規分布による
将来推定値から合理的に決めていけば良いだけです。

なんとなくイメージはわかって頂けたかと思います。

ちゃんとしたツールを用いて、品質の高いポートフォリオを最適化した場合、
ポートフォリオに組み込まれた各通貨ペアの動きは、ポートフォリオの動きから
乖離すると、揺り戻しが起きる。


言語化すると、こんな感じでしょう・・・

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さて、もう少し広い期間でこのポートフォリオを眺めてみます。
過去10年分です。

20120628_2.jpg

10年という非常に長い期間ですが、ポートフォリオの資産推移は
かなり安定しています。

これは、単純にレート変動を消す目的で作成したものですので、
特にスワップの蓄積は狙っていません。
グラフにもスワップは反映していません。

でも、行き過ぎると戻る、戻りすぎると行く

という感じはわかります。

問題は、一体どの程度を行き過ぎ、どの程度を戻りすぎ

と判断するかでしょうね。

このグラフは指数化していますので、スタートの年月日によっては、
だいぶ異なる絵柄になります。

例えば、2006年8月~2008年8月までをピックアップします。

20120628_3.jpg

リーマンショック前の2年間ですから、オセアニアが
かなり上昇してたときですね。


このように、いろいろな時期をピックアップして眺めていると、
幾つか面白そうな法則が浮かんできたりします。

ここでポートフォリオとの資産推移の乖離率で戦略を作るのも手ですが、
レート変異の速度に注目して、

単位時間当たりの変動量などが一定値を超えた場合に仕掛けるというもの
ありでしょう。

もう少し、金融工学的にこの現象を利用しようとすると
ファクター分析なんてものも使えます。

これは統計学の回帰分析を少しかじっていると、ちょっと面白いことが
わかったりします。

ポートフォリオのトレードへの応用は、色々と面白いバリエーションがありまして、
私もチャンスがあるときは、チョコチョコと仕掛けて遊んでたりします。

トレード派への応用については、またいずれ書いてみたいと思います。

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06/29|09.トレード派への手法研究コメント(0)トラックバック(0)TOP↑
以前、このようなジョークをご紹介しました。
金融工学について一種の皮肉をお笑いにしたものです。



物理学者と工学技術者と経済学者が無人島に漂流した。
食料は彼らと共に流れ着いた缶詰のみであった。

工学技術者は言った
「石を鋭く砕いたもので缶詰を開けられないだろうか?」

物理学者は言った
「太陽熱を集めて缶を暖めれば内部膨張で缶の継ぎ目に亀裂が入るのではないか?」

経済学者は言った
「まず、ここに缶切りがあると仮定しよう・・・」



・・・ニヤニヤっとする人は、金融系を専門とする人でしょう。
逆に一般の人のほとんどは 

???

となるかと思います。

ちょっと簡単に解説します。

もし、拙著をお持ちの方がいましたら、
75ページ「スワップ派のための金融工学」を参照ください。

ここで、ちょっと宣伝です。続きの記事は下にスクロール。

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まず、金融工学という学問ですが、
市場という非常に人間臭い場所を、定量的に扱うものとして発達しました。

定量的に扱うためには、扱う対象が客観的でなければなりません。

客観的ということは、合理的な世界である必要があります。

つまり、市場に参加している投資家はすべて客観的データを下に、
合理的判断ができる人間で構成されているという前提に一度立つわけです。

有名なのは効率的市場仮説です。
市場は常に合理的に動くという前提です。

この前提が正しいとして理論が組み立てられています。

一方で、現実の市場は不合理な動きが非常に多い状態です。
パニック売りや、パニック買いなどよく目にしますよね。

上のジョークは、現実に存在しないものを前提として考察する、
金融工学というものに対して強烈に皮肉っているわけです。

なるほど・・・確かに金融工学の難しい理論なんて役立たない!

と思った方は、ちょっと待って欲しいと思います。

役に立たないと断罪する以前に、
本当に金融工学の基本的なコンセプトをわかっているだろうか・・・と。


後編に続きます。

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06/27|08.投資のエッセイコメント(0)トラックバック(0)TOP↑
若干、内容とトップページの表示がズレてきたので、少し修正しました。

今まで、マーケットの備忘録としていたものを、
パンローリングの投資の仲間たちの方へ移しました。

こちらにマーケット関係の記事やコメント書こうと思います。

PanRolling.jpg

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06/26|02.みなさまへのお知らせコメント(0)トラックバック(1)TOP↑
ようやく準備が整いました。

ツールはとっくに完成していたのですが、配信システムの不具合がなかなか解決しなくて、
延々と1ヶ月ほどphpやらjavaをいじってアタフタしてました。

これでようやく一段落です。

無料版を80年代のトヨタ自動車のカローラとすると、

プレミアム版はプリウスぐらいの性能の違いがあります。


細かいことは、「究極の投資ツール」内の「製品・サービス」に書かれていますので、
興味のある方はご覧下さい。

また、マニュアル(使用解説書)は無料で配布しています。

ご自身の運用スタイルに合うかな・・・と思われた方は、是非、一度お試し下さい。

お申し込み後に、特典などもあります。



・・・これで一段落したので、ようやくブログの更新をまた続行できますね。

あと、パンローリングの方から、セミナーかDVDの作成話しも来ていますので、
早ければ、秋の初め頃に、セミナーかDVDの発表ができるかと思います。

無料のebookや動画なども少しずつですが、ラインナップも揃えていきます。

また、無料メルマガでトレード用のポートフォリオ配信なども考えています。
(現在メキシコペソをネタに連載してるやり方のものです)

これからも、よろしくお願いします。

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06/25|02.みなさまへのお知らせコメント(0)トラックバック(1)TOP↑
今週、忙しくてなかなかブログ更新できませんでした。

まず早稲田大学院で行われている実務者向けのファンドマネジメント講座を受けてきました。

金融工学の基礎から運用の基本までです。

ファクター分析のあたりはさすがについていくのが大変でしたが、
自分のトレードに対する大きなヒントになったのが収穫です。

私の場合は、人間関係で運が良いのか、大手ファンドマネージャーや
大手運用機関のディーラー、クオンツなどなどと比較的、仲良く会話する機会があります。

実際、自分の著書もそういう方々からのさまざまな指導のもとに厳重なチェックを経て
書いたものですが、それらの方々と意見交換するときに、いつも思うことがあります。

それは、個人投資家の間にひろまる手法と、
本来の運用機関が行っている手法では、まったく次元の違う世界だということです。

そして、大手運用機関の手法が、個人投資家の間に流れてくることは
ほとんどない・・・というか異質なので、別世界。

しかし、その別世界の扉をうまく壊すことができるのであれば・・・
きっと個人投資家の運用にも革命的なことが起きるのではないか?

そんなことを思いながら、講義を聞き終えました。

自分がそのような役目を果たせたら嬉しいなと思います。

ところで、秋頃にはパンローリングの方から、私のセミナーかDVDの発売を予定しています。

まだ予定ですので、これから企画書とシナリオを書いて、
担当者と打ち合わせするレベルですので、詳細が決まり次第お伝えします。

あと、メキシコペソのトレード記事も書きかけでしたね・・・

プレミアム版の発売、遅れに遅れてますが、来週中には必ず開始します。

スイマセン!(汗っ

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06/23|08.投資のエッセイコメント(0)トラックバック(1)TOP↑
比較的、古い付き合いになるスワップ派のお客(?)さん・・・
というか、ほとんど友人関係にみたいになってる方がいるのですが、
今朝メールが来てまして、ちょっと面白かったので本人許可を得て掲載します。


---

おはようございます。

なんか、妙にニュースが騒がしいのでチェックしたら
ギリシア選挙だったんですね。

でも、ギリシア選挙でなんで大騒ぎしてるかと思ったら、
ユーロから離脱するって騒ぎが起きていたのですね。

全然知りませんでした。

以下(略)

---
ここまで。

・・・ヲイヲイ(笑)

とは思ったのですが、ある意味、最強のメンタルかもしれません。

この方は、雇用統計とかに対しても

なにそれ?

という感じで、ただ、定期的に各通貨ペアの標準偏差をチェックして
組み換えしてるだけだと言ってました。

運用成績も、だいたい、私の上に掲載してるものを
似たような感じだとは言ってましたが、

確かに、今回のギリシアでユーロ脱退が確実視されたとしても、
彼のポートフォリオの変動は
極めて少ないものになっているのだろうな・・・と思います。

改めて、スワップ派のよいところって

○○○って何?

ぐらいのにぶい感覚が必要なのかなって・・

もちろん、ちゃんと適切な最適化を常に行っているという前提ですが。


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まぁ、ある意味、正解でしょうね。

ファンダメンタルな情報は値動きにすべて織り込まれるわけですし、

常にリスク変動という視点でポートフォリオを眺めれば、

リスクが上がれば減らせば良い、下がれば増やせば良い。

それだけですからね。


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06/18|08.投資のエッセイコメント(0)トラックバック(1)TOP↑
運用成績更新しました。

過去の運用成績を眺めてて、ふっと思いました。
リーマンショックで壊滅したとか、ユーロ危機のときに資産半分に減らしたとか
いろいろ言われているのですが、逆に、私自身は、

なんでそんな状況に陥るのだ?

・・・と、疑問に感じることが多い・・のですね。

嫌味っぽく聞こえるかも知れませんが、実際のところ、
適切にポートフォリオを組めば、まず100%破産はしません。
それどころか、資産が半分に減る・・・ということもないでしょう。

2/3ぐらい・・・まで減るってのは、
場合によっては一時的にあり得るかも知れませんが。

上に掲げた運用成績ですが、ロスカットしなかった場合についても、
作成しています。

ただし、ノーポジションの時期は、ロスカットしたときの保有銘柄を
そのまま運用しているという設定です。

スワップはその時期のものを使ってます。

せっかくですから、両方同時に掲載してみます。

まず適切なマニュアル作成でロスカット基準通りに運用した場合
20120615_1運用成績

面倒くさいのでポジションとったら定期的なリバランス以外いじらない場合
20120615_2運用成績

比べてもらうと分かるのですが、ほったらかしにしてて
それほどヒドイ状況には陥っていません。
リーマンショックでも20%程度のドローダウンですね。

もちろん、現時点のは運用に10%ぐらいの差は出ていますが、
これは、かなり四苦八苦したシミュレーションによる緻密な
シナリオを作成して防いだ10%です。

そこまでしなくても、途中、ほったらかしだった場合でも、
これだけ安定しているというのは、

もし、仕事で忙しかったり、あまりリバランスやらに自信のない人でも、
長期投資というスタンスであれば、これだけ安定した運用が
できるんだな・・・と改めて思います。

まぁ、決して自分も運用が上手いという自覚はありませんので、
ファンダメンタルの嗅覚の鋭い人であれば、もっと成績は
あがってるのかな?

なんてことも思います。

ただし、ほったらかしの場合、

利益が出ない時期が1年近く出ることもありますね。
これは事実です、仕方ありません。

でも、破産もしないし、自分の資産が半分に減るなんてこともないです。

せいぜい減ったとしても最大時で20%でしょう。
それも時間と共に自然回復しています。

裁量トレードやってる人はわかると思いますが、
通常FXでトレードやってて、短期的に20~30%資産減らすって
よくあることだと思います。

私もGFT辺りのデモ口座開いて適当に遊ぶとすぐ資産が半分以下になります。

そして、自分の運用成績がトータルでプラスだと、
胸を晴れる人は、1割程度といわれるこの状況下で、
これだけ安定できるというのは、スワップ派の大きな特徴でしょう。

このやり方は、
もし、年利400%だの年利1000%だのと幻を追って、
トレードに疲れ果ててウンザリしているのであれば、
誰にでも広く門戸の開かれた手法だと思います。

ちなみに年利ン百パーセントと煽り文句を謳ってるような手法は
近づかない方が良いと思います。

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プロフィール

TarouYuuki

Author:TarouYuuki
2003年より不動産投資、日経225先物トレード、FXスワップ運用などを実践中。大手運用会社の現役クオンツである北山広京氏のアドバイスの元、投資に関する様々な情報や、自己資産の運用の様子などを中心に書いています。
(株)山幸投資事業部責任者
保有資格:一級建築士

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P52~53
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北山広京が2007-2009年まで連載し総アクセス数15万人にものぼった伝説のブログ。本ブログの前身であるスワップ派のためのFXポートフォリオPart1です。

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上記ブログ記事をまとめた学習用サイトです。『FXで究極の海外投資』はこの記事をベースにまとめています。書籍版よりも若干レベルは高いです。
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