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公開ポートフォリオ運用
ポートフォリオ作成法-2ペア編
ポートフォリオ作成法-3ペア以上編
トレード派への手法研究
みなさまへのお知らせ
投資のエッセイ
吹き出し

2013年より、「スワップ派+トレード派」の複合戦略を行っております。
運用資産の推移については準備が出来次第、掲載予定です。

具体的な手法の話は、 がちんこFX
「進化したスワップ派」として取材記事が掲載されています

■ 過去に公開していたポートフォリオの運用成績 ■ 
※運用コンセプト:年利10%程度を狙った安定運用
< 運用期間 2008年7月02日から2013年03月26日 > 
グラフは単利で100万円当りの成績(実際の運用金額は非公開)
20130326_運用成績
・最終年率換算利回2(保有日に対して):14.73%
・最終年率換算利回1(全期間に対して):12.52%
※運用についての具体的な詳細は『FXで究極の海外投資』を参照ください。

■大手運用機関で活躍する クオンツ北山広京 による姉妹ブログ
トレード派のためのFXポートフォリオ  も好評連載中!(ただいま休載中?)


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バックテストの話が前回でました。
いろいろな意味でバックテストという言葉が使われます。
バックテストは全てのトレードにとって
もっとも厄介な過剰最適化の問題を孕んでいます。

通常、バックテストを行う場合、次の2つがあります。

その1
ある手法を作成した場合、
それが有効かどうかを調べるために、過去のデータを使用する。
過去の値動きにそのルールを当てはめ有効かどうかをチェックする

その2
ある手法を作成するに当たり、
その手法に対してもっとも有効と思われるパラメーターを探す。

実は、前者と後者では、全然意味が違ってきます。


バックテスト・・・というと、案外、後者の意味でしか使ってないケースも多いです。
当然、後者は過剰最適化を生みやすくなります。

例えば移動平均線のクロスで考えた場合、前者では、移動平均線のクロスが
有効であるかどうか、そのものをチェックすることになります。

後者の方は、単に一番成績が良かったパラメーターを探すことになります。

スワップ派がポートフォリオを最適化する際に使うリスク分析ツールでいえば、
ヒストリカルデータを用いて、標準偏差がもっとも小さくなるように最適化します。
それを過去のデータに当てはめ、
資産曲線が安定した推移をすることを確認する場合は、その1になります。

ポートフォリオ・ヒストリカル・パフォーマンスのグラフ成績のみをチェックして、
もっとも資産推移曲線が増大したものを作成するのは、その2に当たります。

わかりやすく言うと、その1は戦略の有効性をバックテストで確認しているの対して、
その2は、単に過去の値動きで成績の良くなるようにコジつけているだけです。

『FXで究極の海外投資』では、ヒストリカルデータの使用は、
現在の1日当たりの標準偏差を求める事に使い、そして、
その現在の状況を使って、ルートTルールを使い、未来を推定しています。
決して、過去の値動きにコジつけているわけではありません。

そして、
そのようにして最適化したポートフォリオを過去に適応した場合、
果たしてどのような資産推移をしているのかを確認することが
ヒストリカル・パフォーマンスとして表示されたグラフです。

もし、単純にヒストリカル・パフォーマンスの曲線が良くなるだけの
ポートフォリオを作っても、標準偏差がバカ高い状態では意味はないでしょう。
それは過剰最適化によって、
過去の運用成績を良いようにコジつけただけになりますから。

もし、バックテストの意味が、単に最適なパラメーターを探す
だけの目的になっている方は、今一度、戦略の作成という視点から
バックテストの使用について見直してみてください。

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06/14|08.投資のエッセイコメント(0)トラックバック(1)TOP↑
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まとめtyaiました【過剰最適化を生むバックテスト、生まないバックテスト】
バックテストの話が前回でました。 いろいろな意味でバックテストという言葉が使われます。 バックテストは全てのトレードにとって もっとも厄介な過剰最適化の問題を孕んでいます。 通常、バックテストを行う場合、次の2つがあります。 その1 ある手法を作成した場合、...
2012/06/19(Tue) 07:24:23 |  まとめwoネタ速neo
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TarouYuuki

Author:TarouYuuki
2003年より不動産投資、日経225先物トレード、FXスワップ運用などを実践中。大手運用会社の現役クオンツである北山広京氏のアドバイスの元、投資に関する様々な情報や、自己資産の運用の様子などを中心に書いています。
(株)山幸投資事業部責任者
保有資格:一級建築士

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