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公開ポートフォリオ運用
ポートフォリオ作成法-2ペア編
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トレード派への手法研究
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投資のエッセイ
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2013年より、「スワップ派+トレード派」の複合戦略を行っております。
運用資産の推移については準備が出来次第、掲載予定です。

具体的な手法の話は、 がちんこFX
「進化したスワップ派」として取材記事が掲載されています

■ 過去に公開していたポートフォリオの運用成績 ■ 
※運用コンセプト:年利10%程度を狙った安定運用
< 運用期間 2008年7月02日から2013年03月26日 > 
グラフは単利で100万円当りの成績(実際の運用金額は非公開)
20130326_運用成績
・最終年率換算利回2(保有日に対して):14.73%
・最終年率換算利回1(全期間に対して):12.52%
※運用についての具体的な詳細は『FXで究極の海外投資』を参照ください。

■大手運用機関で活躍する クオンツ北山広京 による姉妹ブログ
トレード派のためのFXポートフォリオ  も好評連載中!(ただいま休載中?)


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私の本の読者の方から、シャープレシオについてご質問いただきました。

効果的なポートフォリオでは、シャープレシオを高くするとのことですが、
シャープレシオが低くても効果的なポートフォリオはあるように思います。
しかし、シャープレシオは絶対基準として高い方を目指すべきでしょうか?

という内容でした。

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※設定で印刷不可になっていたようですが、
印刷可能に設定なおしましたm(__)m
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結論から言えば、シャープレシオはポートフォリオ最適化の1つの指針です。
それだけが絶対的に守らなければならないものではありません。

最終的に運用するポートフォリオでは、多少シャープレシオが低くなったとしても、
各通貨ペアの特性を読み込んで、もう少し安定したポートフォリオを採用することも
全然ありです。

ポートフォリオの評価については、次のように考えてください。

評価というのは多義的なものです。
一義的にしか評価しないことは間違っています。

シャープレシオを求めるための推定リスク、期待リターンの個々の特性、
過去の資産推移としてのヒストリカルパフォーマンス、
そのようなものを総合的に評価するべきものです。

結局、何も評価基準がないと、これは目をつぶって綱渡りするようなものです。
したがって、バランスをとるための棒の役目をシャープレシオはするわけです。

なれてくれば柔軟に各指標を総合的にバランスよく眺めるようにしてください。

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08/29|08.投資のエッセイコメント(2)トラックバック(0)TOP↑
この記事にコメント
前回の回答ありがとうございました。分かってしまうと、余りにも簡単な事を質問していたのだなぁと恥ずかしくなりました。そんなレベルなのでDVDの発売を待ち遠しく思います。あとメキシコペソ買いのチャートはdealbookだとおもうのですが、gftはオススメ業者と言うほどではないのでしょうか?
From: たかさん * 2012/09/05 07:32 * URL * [Edit] *  top↑
Re: タイトルなし
> 前回の回答ありがとうございました。分かってしまうと、余りにも簡単な事を質問していたのだなぁと恥ずかしくなりました。そんなレベルなのでDVDの発売を待ち遠しく思います。あとメキシコペソ買いのチャートはdealbookだとおもうのですが、gftはオススメ業者と言うほどではないのでしょうか?


こんにちは。
GFTはスワップがあまり良くはないですね。メインで使うことはあまりオススメできないかもです。
ただ通貨ペアが豊富に揃っているのと、1000通貨単位から取引できるので、
ポートフォリオから乖離した通貨があったりした場合のつなぎ売買や、
ポジション調整用には重宝しています。

DVDは、かなり初心者向けからの内容になりますので、動画みながら一緒にツールを操作して
ポートフォリオを作るような形にしています。
作成の方が、なかなか大変でして、もうしばらくおまちくださいm(__)m
From: TarouYuuki * 2012/09/06 14:10 * URL * [Edit] *  top↑
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プロフィール

TarouYuuki

Author:TarouYuuki
2003年より不動産投資、日経225先物トレード、FXスワップ運用などを実践中。大手運用会社の現役クオンツである北山広京氏のアドバイスの元、投資に関する様々な情報や、自己資産の運用の様子などを中心に書いています。
(株)山幸投資事業部責任者
保有資格:一級建築士

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